Индекс Относительной Волатильности (RVI)
factor.formula
Вычислить восходящий импульс UM. Если цена текущего дня выше, чем цена предыдущего дня, то это стандартное отклонение цен за последние N1 дней, в противном случае 0.
Вычислить нисходящий импульс DM. Если цена текущего дня ниже, чем цена предыдущего дня, то это стандартное отклонение цен за последние N1 дней, в противном случае 0.
Вычислить средний восходящий импульс UA, выполнив экспоненциальное скользящее среднее (EMA) сглаживание текущего восходящего импульса UM. N2 – размер окна сглаживания.
Вычислить средний нисходящий импульс DA, выполнив экспоненциальное скользящее среднее (EMA) сглаживание текущего нисходящего импульса DM. N2 – размер окна сглаживания.
Вычислить относительную силу RS как процентное отношение среднего восходящего импульса UA к общему импульсу (UA+DA).
Вычислить индекс относительной волатильности RVI как среднее значение относительной силы RS для высокой цены и относительной силы RS для низкой цены.
Вычислить начальное значение UA и сгладить UM, используя простое скользящее среднее (SMA), где N – размер окна сглаживания.
Вычислить начальное значение DA и сгладить DM, используя простое скользящее среднее (SMA), где N – размер окна сглаживания.
Если сумма среднего восходящего импульса UA и среднего нисходящего импульса DA равна нулю, чтобы избежать ошибки деления на ноль, установить RVI = 0.
где:
- :
Цена закрытия текущего торгового цикла, может быть дневной, часовой и т.д.
- :
Цена закрытия предыдущего торгового периода.
- :
Стандартное отклонение цен за последние N1 торговых циклов, используется для измерения волатильности цен. N1 обычно устанавливается равным 10.
- :
Размер окна простого скользящего среднего (SMA), используемый при расчете начальных значений UA и DA, представляет начальный период сглаживания среднего импульса и обычно принимается равным 5.
- :
Размер окна для расчета стандартного отклонения цены, представляет длину периода для измерения волатильности цены, обычно равен 10.
- :
Размер окна сглаживания экспоненциальной скользящей средней (EMA) для расчета среднего импульса UA/DA, представляет период сглаживания среднего импульса, обычно равен 20.
- :
Восходящий Импульс: Когда цена растет, стандартное отклонение используется для характеристики силы роста; в противном случае 0.
- :
Нисходящий Импульс: Когда цена падает, стандартное отклонение используется для характеристики силы падения; в противном случае 0.
- :
Средний Восходящий Импульс представляет собой сглаживание восходящего импульса UM, рассчитанное с использованием метода экспоненциального скользящего среднего EMA, для отражения устойчивости восходящего импульса.
- :
Средний Нисходящий Импульс представляет собой сглаживание нисходящего импульса DM, рассчитанное с использованием метода экспоненциального скользящего среднего EMA, которое отражает устойчивость нисходящей силы.
- :
Относительная Сила – это доля среднего восходящего импульса в общем импульсе, отражает относительную силу бычьих сил.
- :
Индекс Относительной Волатильности рассчитывается на основе относительной силы высоких и низких цен и используется для определения направления колебаний цены и потенциальных разворотов тренда.
- :
Простое Скользящее Среднее используется для сглаживания данных. Рассчитывается как арифметическое среднее данных за указанный период окна.
factor.explanation
Метод расчета индикатора RVI заимствует идею индекса относительной силы (RSI), но основное отличие заключается в том, что RVI использует стандартное отклонение цены, а не саму цену, для измерения импульса. RVI оценивает силы покупателей и продавцов на рынке, анализируя колебания цен (а не уровни цен). Когда значение RVI высокое, это указывает на усиление восходящего импульса, что может свидетельствовать о повышении цены; наоборот, когда значение RVI низкое, это указывает на усиление нисходящего импульса, что может свидетельствовать о снижении цены. RVI обычно используется в сочетании с трендовыми индикаторами, такими как скользящие средние, для повышения точности торговых решений и избежания генерации слишком большого количества ложных сигналов на волатильном рынке. Индикатор RVI более чувствительно улавливает колебания цен и изменения тренда.