Логика расчета индикатора CVI заключается в следующем:

1. Расчет разницы цен внутри периода: Для каждого временного периода рассчитывается разница (HIGH - LOW) между самой высокой ценой (HIGH) и самой низкой ценой (LOW), чтобы отразить диапазон колебания цены за период.
2. Расчет экспоненциальной скользящей средней (EMA): Вычисляется N-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA(HIGH-LOW, N)) разницы цен (HIGH - LOW). EMA больше фокусируется на недавних данных, чем простая скользящая средняя, поэтому она может быстрее отражать изменения волатильности.
3. Расчет скорости изменения волатильности: Вычисляется разница между текущим значением EMA и значением EMA N периодов назад, а затем делится на текущее значение EMA, чтобы получить относительную скорость изменения. Наконец, умножается на 100, чтобы преобразовать результат в проценты.

Интерпретация значения CVI:

• Положительное значение: Указывает на то, что волатильность текущего периода выше, чем волатильность N периодов назад, что может означать, что волатильность рынка увеличивается.
• Отрицательное значение: указывает на то, что волатильность текущего цикла ниже, чем волатильность N циклов назад, что может означать, что волатильность рынка ослабевает.
• Увеличение абсолютного значения: указывает на то, что волатильность цены изменяется на большую величину.
• Уменьшение абсолютного значения: указывает на то, что волатильность цены изменяется на малую величину.

Применение индикатора CVI:

• Подтверждение тренда: Когда ценовой тренд направлен вверх, увеличение значения CVI может дополнительно подтвердить восходящий тренд. Когда ценовой тренд направлен вниз, увеличение значения CVI может указывать на усиление нисходящего тренда.
• Идентификация прорыва волатильности: Когда значение CVI резко возрастает, это может указывать на прорыв волатильности рынка, и его можно использовать в сочетании с другими индикаторами для определения торговых сигналов.
• Анализ дивергенции: Когда значение CVI расходится с ценовым трендом, это может указывать на возможность разворота тренда. Например, когда цена достигает нового максимума, но значение CVI уменьшается, это может указывать на ослабление восходящего импульса.