Factors Directory

Quantitative Trading Factors

ตัวกรองแนวดิ่งแนวนอน (VHF)

Technical Factors

factor.formula

ราคาสูงสุดปิด (HCP):

ค่าสูงสุดของราคาสูงสุด (HIGH) ในช่วง N ที่ผ่านมา ค่านี้แสดงถึงขีดจำกัดบนของการผันผวนของราคาขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด

ราคาต่ำสุดปิด (LCP):

ค่าต่ำสุดของราคาต่ำสุด (LOW) ในช่วง N ที่ผ่านมา ค่านี้แสดงถึงขีดจำกัดล่างของการผันผวนของราคาลงในช่วงเวลาที่กำหนด

ช่วงราคาสัมบูรณ์, A:

ผลต่างสัมบูรณ์ระหว่างราคาสูงสุดของช่วงราคาสูงสุด (HCP) และราคาต่ำสุดของช่วงราคาต่ำสุด (LCP) ค่านี้วัดความผันผวนในแนวดิ่งสูงสุดของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด นั่นคือความกว้างทั้งหมดของช่วงราคา

ผลรวมราคา (B):

ผลรวมของค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาปิดรายวัน (CLOSE) และราคาปิดของวันก่อนหน้าในช่วง N ที่ผ่านมา ค่านี้วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาในช่วงเวลาที่กำหนด นั่นคือผลรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมด

ตัวกรองแนวดิ่งแนวนอน (VHF):

อัตราส่วนของช่วงความผันผวนทั้งหมด (A) ของช่วงราคาต่อการเปลี่ยนแปลงราคารวม (B) ค่านี้สะท้อนถึงทิศทางหลักของการผันผวนของราคา กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มหรือแกว่งตัว ยิ่งค่า VHF สูง องค์ประกอบแนวตั้งของการผันผวนของราคายิ่งมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มไปทางตลาดที่มีแนวโน้มมากขึ้น ยิ่งค่า VHF ต่ำ องค์ประกอบแนวนอนของการผันผวนของราคายิ่งมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มไปทางตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้น

ถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์ ให้ตั้งค่าเป็นศูนย์:

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ตัวส่วนเป็นศูนย์ ค่า VHF จะถูกตั้งค่าเป็น 0 เมื่อผลรวมของการเปลี่ยนแปลงของราคา (B) เป็น 0

ช่วงเวลาเริ่มต้น (N):

ช่วงเวลาเริ่มต้นที่ใช้สำหรับการคำนวณ VHF ซึ่งก็คือกรอบเวลาที่ใช้ในการคำนวณ HCP, LCP, A และ B โดยทั่วไปค่าของ N คือ 20 แต่สามารถปรับได้ตามตลาดหรือกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน ค่า N ที่น้อยกว่าจะทำให้ VHF มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาระยะสั้นมากขึ้น และค่า N ที่มากขึ้นจะทำให้ VHF มีความอ่อนไหวต่อแนวโน้มระยะยาวของราคามากขึ้น

ตัวชี้วัด VHF จะกำหนดสถานะตลาดปัจจุบันโดยการเปรียบเทียบช่วงความผันผวนในแนวดิ่งและช่วงความผันผวนในแนวนอนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อความผันผวนของราคามีแนวโน้มเป็นแนวตั้ง ค่า VHF จะเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในตลาดที่มีแนวโน้ม เมื่อความผันผวนของราคามีแนวโน้มเป็นแนวนอน ค่า VHF จะลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในตลาดที่มีความผันผวน ดังนั้นตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนเลือกกลยุทธ์การซื้อขายและตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เหมาะสมได้

  • ราคาสูงสุดปิด

  • ราคาต่ำสุดปิด

  • ช่วงราคาสัมบูรณ์

  • ผลรวมราคา

  • ช่วงเวลาเริ่มต้น

factor.explanation

ตัวชี้วัดตัวกรองแนวดิ่งแนวนอน (VHF) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้เพื่อพิจารณาว่าตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มหรือช่วงผันผวน โดยจะตัดสินจากการเปรียบเทียบอัตราส่วนของการผันผวนของราคาในแนวดิ่ง (ช่วงราคา) ต่อการผันผวนของราคาในแนวนอน (ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงของราคา) แตกต่างจากตัวชี้วัดแนวโน้มแบบดั้งเดิม (เช่น MACD) และตัวชี้วัดความผันผวน (เช่น RSI) ข้อได้เปรียบของ VHF คือสามารถช่วยให้นักลงทุนเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันของตลาด เมื่อค่า VHF สูง แสดงว่าแนวโน้มของตลาดมีความแข็งแกร่งและเหมาะที่จะใช้ตัวชี้วัดติดตามแนวโน้ม เมื่อค่า VHF ต่ำ แสดงว่าความผันผวนของตลาดมีลักษณะผันผวนมากขึ้นและเหมาะที่จะใช้ตัวชี้วัดความผันผวน ดังนั้น VHF สามารถใช้เป็นตัวกรองสถานะตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การซื้อขาย

Related Factors