Factors Directory

Quantitative Trading Factors

ดัชนีความแข็งแกร่งของภูมิภาค (RSI)

ความผันผวนปัจจัยทางเทคนิคปัจจัยความผันผวน

factor.formula

ช่วงราคาจริง (TR) =

ค่าน้ำหนักความผันผวน (W) =

ช่วงราคาปกติ (SR(N1)) =

ดัชนีความแข็งแกร่งของภูมิภาค (RSI(N1, N2)) =

ในสูตร:

  • :

    ช่วงราคาจริงวัดช่วงความผันผวนของราคาวันนั้น โดยใช้ค่าสูงสุดของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของวัน ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาปิดของวันก่อนหน้าและราคาสูงสุดของวัน และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาปิดของวันก่อนหน้าและราคาต่ำสุดของวัน ในสูตร สัญลักษณ์ t แทนช่วงเวลาปัจจุบัน และสัญลักษณ์ t-1 แทนช่วงเวลาก่อนหน้า

  • :

    ราคาสูงสุดของวัน

  • :

    ราคาต่ำสุดของวัน

  • :

    ราคาปิดของวัน

  • :

    ราคาปิดของวันก่อนหน้า

  • :

    ค่าน้ำหนักความผันผวน เมื่อราคาปิดของวันนี้สูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า W คือความผันผวนจริง TR หารด้วยผลต่างระหว่างราคาปิดของวันนี้และวันก่อนหน้า มิฉะนั้น W จะเท่ากับความผันผวนจริง TR ค่าน้ำหนักนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของความผันผวนของราคาเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาปิด

  • :

    แสดงลำดับค่า W ย้อนหลัง N1 หน่วยเวลาจากเวลาปัจจุบัน t

  • :

    ความยาวช่วงเวลาสำหรับการคำนวณช่วงความผันผวนมาตรฐาน (SR) บ่งชี้ถึงความยาวหน้าต่างของค่า W ในอดีตที่นำมาพิจารณาเมื่อคำนวณ SR ค่าเริ่มต้นคือ 20

  • :

    คำนวณช่วงเวลาการปรับเรียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ของดัชนีความแข็งแกร่งของภูมิภาค (RSI) ที่ใช้ในการปรับช่วงราคาปกติ SR ให้เรียบ ค่าเริ่มต้นคือ 5

  • :

    ความผันผวนที่ทำให้เป็นมาตรฐาน ใช้เพื่อทำให้ค่าน้ำหนักความผันผวน W เป็นมาตรฐานระหว่าง 0 ถึง 100 เมื่อค่าสูงสุดและต่ำสุดของ W ในช่วง N1 ไม่เท่ากัน SR คือ (W - ค่าต่ำสุดของ W ในช่วง N1) หารด้วย (ค่าสูงสุดของ W ในช่วง N1 - ค่าต่ำสุดของ W ในช่วง N1) คูณด้วย 100 มิฉะนั้น SR คือ (W - ค่าต่ำสุดของ W ในช่วง N1) คูณด้วย 100 จุดประสงค์คือการทำให้ค่าค่าน้ำหนักความผันผวนเป็นช่วงที่กำหนด

  • :

    ดัชนีความแข็งแกร่งของภูมิภาคคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล N2 ช่วงเวลาของช่วงราคาปกติ SR(N1) โดยรวมช่วงและเปลี่ยนแปลงราคาปิดเพื่อระบุจุดเปลี่ยนแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ตัวบ่งชี้นี้มีความไวต่อความผันผวนของราคามากขึ้นและปรับความผันผวนให้เรียบ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มได้ดีกว่า

factor.explanation

ดัชนีความแข็งแกร่งของภูมิภาค (RSI) ระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแนวโน้มโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงราคาจริงและการเปลี่ยนแปลงราคาปิด ค่าตัวบ่งชี้ที่สูงหมายความว่าความผันผวนของราคามีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาปิด ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม RSI เป็นตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ที่สามารถระบุสัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการรวมความผันผวนของช่วงราคาจริงและการเปลี่ยนแปลงราคาปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าตัวบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุด ตัวบ่งชี้นี้รวมแนวคิดของช่วงราคาจริงและใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เพื่อลดสัญญาณรบกวนและระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ค่า RSI ที่สูงมักบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปและอาจถึงเวลาปรับฐาน ในขณะที่ค่า RSI ที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าตลาดมีการขายมากเกินไปและอาจมีการดีดตัวกลับ RSI ส่วนใหญ่ใช้เพื่อช่วยในการกำหนดแนวโน้มและระบุพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

Related Factors