Paglihis ng Benta at Presyo (Volume-price divergence)
factor.formula
Pagkalkula ng paglihis ng benta at presyo:
Sa formula:
- :
Kumakatawan sa Pearson Correlation Coefficient, na ginagamit upang sukatin ang lakas ng linear na ugnayan sa pagitan ng dalawang variable. Ang halaga nito ay nasa pagitan ng -1 at 1, kung saan ang -1 ay nagpapahiwatig ng perpektong negatibong ugnayan, ang 1 ay nagpapahiwatig ng perpektong positibong ugnayan, at ang 0 ay nagpapahiwatig na walang linear na ugnayan.
- :
Kumakatawan sa time series ng average price na binigyang-halaga ng benta (VWAP) mula sa oras na t-d hanggang sa oras na t. Ang VWAP ay maaaring magpakita ng average na gastos sa transaksyon sa panahong ito at epektibong mapapakinis ang panandaliang pagbabago-bago ng presyo. Kabilang dito, ang t ay kumakatawan sa kasalukuyang oras, at ang d ay kumakatawan sa haba ng lookback time window (tulad ng 10 araw, 20 araw).
- :
Kinakatawan nito ang time series ng benta mula sa oras na t-d hanggang sa oras na t, na nagpapakita ng aktibidad ng merkado sa panahong ito. Ang benta ay isang mahalagang indicator ng sentimyento at partisipasyon ng merkado, at ang mga pagbabago nito ay madalas na nauuna sa mga presyo.
factor.explanation
Ang paglihis ng benta at presyo (volume-price divergence) ay sinusukat ang antas ng paglihis sa pagitan ng benta at presyo sa pamamagitan ng pagkalkula ng Pearson correlation coefficient sa pagitan ng time series ng average price na binigyang-halaga ng benta (VWAP) at ang time series ng benta (VOLUME) sa loob ng isang tinukoy na time window. Kapag ang correlation coefficient ay positibo, ibig sabihin nito na ang presyo at benta ay nagbabago sa parehong direksyon at ang momentum ng merkado ay malakas; habang ang isang negatibong halaga ay nagpapahiwatig na ang presyo at benta ay nagbabago sa magkasalungat na direksyon at nagkakaroon ng paglihis. Halimbawa, kapag ang presyo ay patuloy na tumataas ngunit ang benta ay bumababa, ang correlation coefficient ay negatibo, na nagpapahiwatig na ang pagtaas ng presyo ay maaaring walang suporta ng benta, at mayroong isang "malamig na larangan" na penomenon, na nagpapahiwatig na ang momentum ng pagtaas ng presyo ay maaaring humina o may potensyal na panganib ng pagbaba. Maaaring gamitin ng mga mamumuhunan ang indicator na ito kasama ng iba pang mga tool sa teknikal na pagsusuri, tulad ng mga linya ng trend, mga antas ng suporta at resistensya, atbp., upang tumulong sa paghusga sa pagiging maaasahan at mga potensyal na panganib ng mga trend sa merkado, lalo na sa pagkilala sa mga signal ng pagbaliktad ng merkado. Mayroon itong tiyak na kahalagahan bilang reperensiya. Dapat tandaan na ang indicator na ito ay hindi dapat gamitin nang nag-iisa, ngunit dapat isama sa pangkalahatang kapaligiran ng merkado at ang partikular na sitwasyon ng indibidwal na mga stock para sa komprehensibong pagsusuri.