Koepisyent ng Baryasyon ng Turnover
factor.formula
Koepisyent ng baryasyon = karaniwang halaga ng transaksyon / pamantayang paglihis ng halaga ng transaksyon
Kinakalkula ng pormulang ito ang koepisyent ng baryasyon ng serye ng pang-araw-araw na dami ng transaksyon sa huling K na buwan. Ang mga tiyak na hakbang ay ang mga sumusunod:
- :
Kumakatawan sa serye ng oras ng pang-araw-araw na dami ng transaksyon mula t-K+1 hanggang t. Kung saan ang t ay ang kasalukuyang petsa at ang K ay ang bilang ng mga buwan ng bintana ng oras ng pagbabalik-tanaw. Halimbawa, kung ang K=3, kumakatawan ito sa data ng pang-araw-araw na dami ng transaksyon para sa huling tatlong buwan.
- :
Kumakatawan sa karaniwang pang-araw-araw na dami ng transaksyon sa huling K na buwan. Ang halagang ito ay sumasalamin sa karaniwang antas ng dami ng transaksyon sa panahong ito.
- :
Nagpapahiwatig ng pamantayang paglihis ng pang-araw-araw na dami ng transaksyon sa huling K na buwan. Ang halagang ito ay sumasalamin sa saklaw ng pagbabago ng dami ng transaksyon sa panahong ito.
- :
Hatiin ang karaniwang halaga ng transaksyon sa pamantayang paglihis ng halaga ng transaksyon upang makuha ang koepisyent ng baryasyon ng halaga ng transaksyon. Kung mas malaki ang halaga, mas mataas ang relatibong pagkasumpungin ng halaga ng transaksyon at mas mataas ang panganib sa likwididad ng merkado. Kung maliit ang halaga, nangangahulugan ito na ang pagkasumpungin ng halaga ng transaksyon ay medyo maliit at maayos ang likwididad ng merkado.
- :
mean(TransactionVolume_{t-K+1:t}), kung saan ang TransactionVolume ay kumakatawan sa Dami ng Transaksyon
- :
std(TransactionVolume_{t-K+1:t}), kung saan ang TransactionVolume ay kumakatawan sa Dami ng Transaksyon
factor.explanation
Ang koepisyent ng baryasyon ng dami ng kalakalan ay isang mahalagang tagapagpahiwatig upang sukatin ang pagkasumpungin ng dami ng kalakalan sa loob ng isang yugto ng panahon. Inihahambing nito ang saklaw ng pagbabago (pamantayang paglihis) ng dami ng kalakalan sa karaniwang antas ng dami ng kalakalan upang makakuha ng isang relatibong tagapagpahiwatig ng pagkasumpungin, na epektibong maalis ang epekto ng mga pagkakaiba sa dami ng kalakalan sa pagitan ng iba't ibang mga stock, kaya mas tumpak na sumasalamin sa relatibong panganib sa pagkasumpungin ng dami ng kalakalan. Ang mas mataas na koepisyent ng baryasyon ay karaniwang nangangahulugan ng mas mataas na pagkasumpungin ng dami ng kalakalan, mahinang likwididad sa merkado, at mas mataas na panganib sa kalakalan, at vice versa. Ang tagapagpahiwatig na ito ay makakatulong sa mga mamumuhunan na husgahan ang aktibidad ng kalakalan sa merkado at mga potensyal na panganib sa likwididad.