Ang pangunahing korelasyon ng dami ng transaksyon-presyo
factor.formula
Pangunahing salik ng korelasyon ng dami ng transaksyon-presyo (TE):
sa:
- :
Ito ang sunod-sunod na halaga ng transaksyon kada minuto para sa isang partikular na stock sa isang partikular na araw ng pangangalakal. Ang sunod-sunod na ito ay nagpapakita ng intensidad ng pangangalakal ng pangunahing pondo sa iba't ibang punto ng oras.
- :
Ito ang sunod-sunod na pangwakas na presyo ng isang partikular na stock kada minuto sa isang partikular na araw ng pangangalakal. Ang sunod-sunod na ito ay nagpapakita ng pagbabago-bago ng mga presyo ng stock sa panahon ng pangangalakal.
- :
Ito ay isang ranggo ng korelasyon na function na sumusukat sa lakas ng monotonic na ugnayan sa pagitan ng dalawang sunod-sunod. Kung ikukumpara sa ordinaryong Pearson na korelasyon, ang ranggo ng korelasyon ay hindi gaanong madaling kapitan sa mga outlier.
- :
Gumamit ng rolling window calculation. Kapag kinakalkula ang pangunahing salik ng korelasyon ng dami ng transaksyon-presyo (TE), unang kalkulahin ang $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ para sa araw, at pagkatapos ay kunin ang average ng halaga sa nakaraang 20 araw ng pangangalakal bilang ang panghuling halaga ng pangunahing salik ng korelasyon ng dami ng transaksyon-presyo.
factor.explanation
Ang pangunahing salik ng korelasyon ng dami ng transaksyon-presyo (TE) ay tinutukoy ang ugnayan sa pagitan ng pag-uugali ng pangunahing pondo sa pangangalakal at mga pagbabago sa presyo sa pamamagitan ng pagkalkula ng ranggo ng korelasyon sa pagitan ng sunod-sunod na dami ng transaksyon kada minuto at ang sunod-sunod na pangwakas na presyo kada minuto. Kapag mas mataas ang halaga ng salik, ang positibong korelasyon sa pagitan ng pangunahing dami ng transaksyon at ang presyo. Ang pangunahing pwersa ay mas hilig mag-transaksyon sa mataas na presyo, na maaaring magpahiwatig na mas handang magbenta ang pangunahing pwersa at ang sentimyento ng merkado ay maingat; kapag mas mababa ang halaga ng salik, ang negatibong korelasyon sa pagitan ng pangunahing dami ng transaksyon at ang presyo. Ang pangunahing pwersa ay mas hilig mag-transaksyon sa mababang presyo, na maaaring magpahiwatig na mas handang bumili ang pangunahing pwersa at ang sentimyento ng merkado ay optimistiko. Ang paggamit ng rolling average ng nakaraang 20 araw ng pangangalakal ay maaaring magpakinis ng mga pagbabago ng salik at mas mahusay na maipakita ang mga pagbabago sa katamtamang termino sa pangunahing sentimyento ng pangangalakal.