Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)
factor.formula
Fark değeri (DIF):
Sinyal çizgisi (DEA):
MACD Histogramı:
burada:
- :
Hızlı EMA'nın zaman penceresinin uzunluğu, hızlı üstel hareketli ortalamayı hesaplamak için kullanılan geçmiş veri periyotlarının sayısını belirtir. Genellikle 12 olarak ayarlanır, bu parametre hızlı çizginin son fiyat değişikliklerine duyarlılığını belirler. Daha küçük bir değer, fiyat değişikliklerine daha fazla duyarlılık anlamına gelir.
- :
Yavaş EMA'nın zaman penceresi uzunluğu, yavaş üstel hareketli ortalamayı hesaplamak için kullanılan geçmiş veri periyotlarının sayısını belirtir. Genellikle 26 olarak ayarlanır, bu parametre yavaş çizginin fiyat değişikliklerine duyarlılığını belirler. Daha büyük bir değer, fiyat değişikliklerine nispeten duyarsız olduğu ve temel olarak uzun vadeli trendleri yansıttığı anlamına gelir.
- :
DEA yumuşatma için zaman penceresinin uzunluğu, DIF değerini yumuşatmak için kullanılan geçmiş veri döngülerinin sayısını belirtir. Genellikle 9 olarak ayarlanır, bu parametre DEA çizgisinin DIF değişikliklerine duyarlılığını belirler. Daha küçük bir değer, DIF değişikliklerine daha fazla duyarlılık anlamına gelir.
factor.explanation
MACD göstergesi, hızlı ve yavaş üstel hareketli ortalamalar (EMA) arasındaki farkı (DIF) hesaplayarak ve farkı (DEA) yumuşatarak fiyat momentumunu analiz eder.
Özellikle:
-
Fark (DIF): DIF çizgisi, hızlı EMA ile yavaş EMA arasındaki farktır ve kısa vadeli ve uzun vadeli fiyat trendleri arasındaki farkı yansıtır. DIF'in sıfır eksenini yukarı doğru geçmesi potansiyel bir alım sinyali olarak kabul edilir ve bunun tersi, sıfır eksenini aşağı doğru geçmesi potansiyel bir satım sinyali olarak kabul edilir. DIF değerindeki değişim, kısa vadeli trendin uzun vadeli trene göre gücündeki değişimi temsil eder.
-
Sinyal çizgisi (DEA): DEA çizgisi, DIF değerinin yumuşatılmasının sonucudur ve genellikle DIF çizgisinin sinyal çizgisi olarak kullanılır. DIF çizgisi DEA çizgisini yukarı doğru kestiğinde, genellikle bir alım sinyali olarak kabul edilir; DIF çizgisi DEA çizgisini aşağı doğru kestiğinde ise bir satım sinyali olarak kabul edilir. DEA çizgisi, DIF çizgisinin yanlış sinyallerini azaltabilir ve daha istikrarlı işlem sinyalleri sağlayabilir.
-
Histogram (MACD Histogramı): Histogram, DIF çizgisi ile DEA çizgisi arasındaki farktır ve daha net bir şekilde DIF çizgisinin ve DEA çizgisinin kesişimini ve ıraksamasını gözlemlemek için 2 ile çarpılarak büyütülür. Histogramın pozitif ve negatif değerleri ile boyut değişiklikleri, yatırımcıların fiyat momentumundaki değişiklikleri değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Histogram negatiften pozitife değiştiğinde, fiyat momentumunun arttığı anlamına gelir, bu da bir alım fırsatı oluşturabilir; histogram pozitiften negatife değiştiğinde, fiyat momentumunun zayıfladığı anlamına gelir, bu da bir satım fırsatı oluşturabilir.
MACD'nin işlem sinyalleri:
- Altın Kesişim: DIF çizgisi DEA çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde, altın kesişim olarak adlandırılır ve genellikle bir alım sinyali olarak kabul edilir.
- Ölüm Kesişimi: DIF çizgisi DEA çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde, ölüm kesişimi olarak adlandırılır ve genellikle bir satım sinyali olarak kabul edilir.
- Sıfır Eksenini Geçme: DIF çizgisi sıfır eksenini geçtiğinde, daha güçlü bir trend onay sinyali olarak kabul edilebilir.
- Üst Iraksama: Fiyat yeni bir zirveye ulaştığında, ancak MACD göstergesi yeni bir zirveye ulaşmadığında, trendin tersine dönmek üzere olduğunu gösterebilir.
- Alt Iraksama: Fiyat yeni bir dibe vurduğunda, ancak MACD göstergesi yeni bir dibe vurmadığında, trendin tersine dönmek üzere olduğunu gösterebilir.
Önemli İpuçları: MACD göstergesi gecikmeli bir göstergedir ve tek başına kullanılamaz. Gerçek uygulamada, kapsamlı bir değerlendirme ve risk yönetimi için diğer teknik göstergeler ve temel analiz ile birleştirilmesi gerekir.