burada:

• :

  Zaman periyodu parametresi, genellikle pozitif bir tamsayıdır ve hareketli ortalamayı hesaplamak için kullanılan zaman penceresinin uzunluğunu gösterir. Örneğin, N=5, hesaplama için son 5 zaman biriminin verilerinin kullanılması anlamına gelir. Bu parametre, göstergenin fiyat değişikliklerine duyarlılığını belirler. Daha küçük N değerleri, son fiyat değişikliklerine daha duyarlıdır, ancak daha fazla gürültü üretebilir; daha büyük N değerleri daha iyi düzeltme etkilerine sahiptir, ancak fiyat değişikliklerine tepkisi nispeten gecikmelidir. Sık kullanılan varsayılan değer 5'tir, ancak alım satım stratejisine ve varlık oynaklığına göre ayarlanabilir.

• :

  t zamanındaki girdi dizi değeri genellikle bir varlığın fiyat dizisidir (örneğin kapanış fiyatı: CLOSE(t)) veya diğer zaman serisi verileridir (örneğin işlem hacmi: VOL(t)). Burada, t zamanı, veri sıklığına bağlı olarak bir işlem zaman noktası, işlem günü veya başka bir zaman birimi olarak anlaşılabilir.

• :

  Birinci seviye üstel hareketli ortalama, t zamanında üstel düzeltme işleminden sonraki girdi dizisi $REAL(t)$'nin değerini temsil eder.

• :

  İkinci katman üstel hareketli ortalama, t zamanında $EMA_1(t)$'nin üstel düzeltmesinden sonraki değeri temsil eder.

• :

  Üçüncü katman üstel hareketli ortalama, t zamanında $EMA_2(t)$'nin üstel düzeltmesinden sonraki değeri temsil eder.

• :

  Üstel hareketli ortalama fonksiyonu, zaman serisi x'in N zaman periyodu kullanılarak üstel olarak düzeltildiği ve sonuç dizisinin döndürüldüğü anlamına gelir. Hesaplama formülü: $EMA(x,N)t = \alpha * x_t + (1 - \alpha) * EMA(x,N){t-1} $, burada $ \alpha = \frac{2}{N + 1} $ şeklindedir. Başlangıç değeri $EMA(x,N)_0$ genellikle x'in ilk değeri veya ilk N değerinin basit ortalamasıdır.