Fiyat Değişim Oranı
factor.formula
Değişim Oranı (ROC):
ROC Hareketli Ortalaması (ROCMA):
nerede:
- :
Mevcut t anındaki varlık fiyatı, genellikle kapanış fiyatı (CLOSE).
- :
N periyot önceki varlık fiyatı, genellikle kapanış fiyatı (CLOSE).
- :
Geriye bakış periyodu, yani fiyat değişim oranını hesaplamak için kullanılan zaman penceresi boyutu, geçmiş N periyodun fiyatlarını karşılaştırmak anlamına gelir. Varsayılan değer 12'dir, işlem sıklığına ve piyasa özelliklerine göre ayarlanabilir. Daha küçük N değerleri fiyat değişikliklerine daha duyarlıdır ve daha fazla gürültü üretebilir; daha büyük N değerleri daha yumuşaktır ancak fiyat değişikliklerine daha yavaş tepki verir.
- :
Mevcut t anındaki fiyat değişim oranı
- :
ROC hareketli ortalamasının pencere boyutu, ROC göstergesini yumuşatmak ve gürültüyü azaltmak için kullanılır. Varsayılan değer 6'dır, piyasa oynaklığına ve işlem stratejilerine göre ayarlanabilir. Daha küçük M değerleri ROCMA'yı ROC değişikliklerine daha duyarlı hale getirir ve daha büyük M değerleri daha yumuşaktır ve kısa vadeli dalgalanmaları filtreleyebilir.
factor.explanation
Değişim oranı (ROC) göstergesi, mevcut fiyat ile N döngü önceki fiyat arasındaki farkı karşılaştırarak fiyat momentumunu ölçer. Pozitif bir ROC değeri fiyatın yükseldiğini, negatif bir ROC değeri ise fiyatın düştüğünü gösterir. Değer ne kadar büyük olursa, momentum da o kadar güçlü olur. ROC göstergesinin uygulama senaryoları şunları içerir:
- Trend yargısı: Net bir trendin olduğu bir piyasada, ROC'un sıfır eksenini yukarı doğru kırması genellikle yükseliş momentumunun arttığını gösteren bir alım sinyali olarak kabul edilir; ROC'un sıfır eksenini aşağı doğru kırması ise düşüş momentumunun arttığını gösteren bir satım sinyali olarak kabul edilir.
- Aşırı alım ve aşırı satım yargısı: ROC, piyasanın aşırı alım ve aşırı satım durumunu belirlemek için kullanılabilir. ROC aşırı yüksek bir değere ulaştığında, fiyatın geri çekilmek üzere olduğunu gösterebilir; ROC aşırı düşük bir değere ulaştığında ise fiyatın toparlanmak üzere olduğunu gösterebilir.
- Uyumsuzluk sinyali: Fiyat ile ROC göstergesi arasındaki uyumsuzluk, potansiyel bir fiyat dönüşünü gösterebilir. Örneğin, fiyat yeni bir zirveye ulaşırken ROC yeni bir zirveye ulaşamazsa, yükseliş momentumunun zayıfladığını gösterebilir; fiyat yeni bir dibe ulaşırken ROC yeni bir dibe ulaşamazsa, düşüş momentumunun zayıfladığını gösterebilir.
- Hareketli ortalama geçişi: ROCMA, ROC göstergesini yumuşatabilir ve gürültüyü azaltabilir. ROC, ROCMA'yı yukarı doğru geçtiğinde genellikle alım sinyali olarak kabul edilir; ROC, ROCMA'nın altına düştüğünde ise genellikle satım sinyali olarak kabul edilir. Bu geçiş sinyalleri, işlem doğruluğunu artırmak için diğer teknik göstergeler veya piyasa temelleri ile birlikte kullanılmalıdır.
- Şok piyasası uygulaması: Şok piyasasında ROC ve ROCMA kombinasyonu, alım ve satım sinyallerini etkili bir şekilde belirleyebilir ve yanlış değerlendirmeyi azaltabilir.
Notlar:
- ROC göstergesi, fiyat değişikliklerine duyarlıdır ve daha fazla gürültü oluşturabilir, bu nedenle kapsamlı analiz için diğer teknik göstergeler ve piyasa temelleri ile birlikte kullanılması önerilir.
- ROC parametreleri N ve M'nin ayarları, farklı işlem ürünlerine ve zaman dilimlerine göre ayarlanmalıdır.
- ROC göstergesinin etkinliği, piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Geriye dönük testlerde ve simüle edilmiş işlemlerde doğrulanması önerilir.