Klinger Hacim Osilatörü
factor.formula
TR:
Gerçek Aralık (Trend Dönüşü): Mevcut günün fiyat hareketini bir önceki güne göre belirlemek için kullanılır. Mevcut günün ortanca fiyatı (en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve kapanış fiyatının toplamı) bir önceki günden yüksekse 1 değeri atanır, aksi takdirde -1 değeri atanır. Bu değişken, fiyat trendinin yön değişikliğini temsil eder.
DM:
Günlük Momentum: Günün en yüksek fiyatı ile en düşük fiyatı arasındaki farkı gösterir ve o günün fiyatının dalgalanmasını yansıtır. Değer, o günkü fiyatın aktivitesini doğrudan yansıtır.
CM:
Kümülatif Momentum: Mevcut gün ile bir önceki gün arasındaki Gerçek Aralık (TR) değişimine dayalı olarak kümülatif günlük momentum (DM). Bugünkü ve dünkü TR değerleri aynıysa, dünkü CM değeri bugünkü DM değerine eklenir; aksi takdirde, önceki günün DM değeri bugünkü DM değerine eklenir. Bu değişken, fiyat momentumunun sürekliliğini yakalamak için tasarlanmıştır.
VF:
Hacim Kuvveti: Hacim, fiyat momentumu ve trend yönüne dayalı olarak hesaplanan nicel bir değer. Nihai hacim kuvveti değeri, günün hacminin (VOL) DM'nin CM oranına göre hesaplanan bir katsayı ile çarpılması ve trend yönü (TR) ile birleştirilmesiyle elde edilir. Bu adım, fiyat momentumu ve hacim arasındaki ilişkiyi etkin bir şekilde güçlendirir.
KVO(N1,N2):
Klinger Hacim Osilatörü: Hacim dalgalanmalarının (VF) kısa vadeli (N1) ve uzun vadeli (N2) üstel hareketli ortalamaları (EMA) arasındaki farkı hesaplar. Kısa vadeli ve uzun vadeli hacim momentumunu karşılaştırarak, sermaye giriş ve çıkışlarının hızlanmasını veya yavaşlamasını yansıtır, böylece potansiyel trend dönüşlerini tanımlar.
Formüldeki her parametrenin anlamı:
- :
Gerçek Aralık (Trend Dönüşü): Bugünkü ortanca fiyatın dünkünden büyük olması durumunda 1, aksi takdirde -1 olan ikili bir gösterge. Fiyat trendindeki değişikliklerin yönünü belirtmek için kullanılır.
- :
Günlük Momentum: Günün en yüksek ve en düşük fiyatları arasındaki fark, günün fiyat dalgalanmalarını yansıtır.
- :
Kümülatif Momentum: TR'deki değişime göre günün momentumunu biriktirir. TR değeri değişmezse birikmeye devam eder, aksi takdirde önceki günün momentumunu biriktirir. Fiyat momentumunun sürekliliğini ölçmek için kullanılır.
- :
Hacim Kuvveti: Hacim, momentum oranına dayalı bir faktörle çarpılır ve hacim dalgalanmalarının gücünü ölçmek için trend yönüyle birleştirilir.
- :
Hacim: Belirli bir menkul kıymet veya varlık için belirli bir süre boyunca işlem gören hisse veya sözleşme sayısını ifade eder.
- :
Kısa EMA Periyodu: VF'yi hesaplamak için kullanılan kısa vadeli bir EMA. Varsayılan değer genellikle 34'tür ve hacim momentumundaki kısa süreli değişiklikleri yakalamak için kullanılır.
- :
Uzun EMA Periyodu: VF'yi hesaplamak için kullanılan uzun vadeli EMA. Varsayılan değer genellikle 55'tir, VF'nin dalgalanmalarını yumuşatmak ve uzun vadeli trend momentumunu ortaya çıkarmak için kullanılır.
- :
Üstel Hareketli Ortalama: En son veri noktalarına daha fazla ağırlık veren ve yeni verilere daha duyarlı olan ağırlıklı bir ortalama alma yöntemidir. Zaman serisi verilerini yumuşatmak ve trendleri belirlemek için kullanılır.
- :
Koşullu Fonksiyon: Koşullu yargıya dayalı olarak farklı değerler döndürür. Belirli mantıksal kurallara göre farklı hesaplamalar yapmak için kullanılır.
- :
Mutlak Değer Fonksiyonu: Bir değerin mutlak değerini döndürür. Hesaplamadaki tüm ilgili değerlerin pozitif olmasını sağlar, bu da dalgalanmaları ölçmek için uygundur.
factor.explanation
Hacim Momentum Osilatörü (KVO), hacim dalgalanmalarının (VF) kısa vadeli ve uzun vadeli üstel hareketli ortalamaları arasındaki farkı hesaplayarak piyasa akışlarının momentumunu ölçer. Pozitif bir KVO değeri, kısa vadeli sermaye girişlerinin uzun vadeli sermaye girişlerinden daha güçlü olduğunu gösterir, bu da yukarı yönlü bir fiyat trendine işaret edebilir; negatif bir KVO değeri, kısa vadeli sermaye çıkışlarının uzun vadeli sermaye çıkışlarından daha güçlü olduğunu gösterir, bu da aşağı yönlü bir fiyat trendine işaret edebilir. KVO göstergesinin sıfır ekseni geçişleri genellikle potansiyel alım ve satım sinyalleri olarak kabul edilir. Gösterge, fiyat momentumunu ve hacim bilgisini birleştirir, bu nedenle yalnızca fiyatı veya hacmi analiz etmekten daha kapsamlı bir piyasa perspektifi sağlayabilir. Yüksek volatiliteye sahip KVO değerleri güçlü bir trendi gösterirken, düşük volatilite zayıflayan bir trendi veya potansiyel bir dönüşü gösterebilir.