ATR giải quyết hiệu quả sự can nhiễu của các khoảng trống giá trong việc đo lường biến động bằng cách tính toán sự thay đổi tối đa trong biến động giá của ngày so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Cụ thể, biên độ dao động thực tế hàng ngày (TR) được tính trước, là giá trị lớn nhất của sự khác biệt giữa giá cao nhất và thấp nhất trong ngày, giá trị tuyệt đối của sự khác biệt giữa giá cao nhất trong ngày và giá đóng cửa của ngày hôm trước, và giá trị tuyệt đối của sự khác biệt giữa giá thấp nhất trong ngày và giá đóng cửa của ngày hôm trước. Sau đó, TR được tính trung bình động theo cấp số nhân trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là 20 ngày) để thu được chỉ số biến động thực tế trung bình (ATR) cuối cùng. So với đường trung bình động đơn giản, đường trung bình động theo cấp số nhân mang lại trọng số cao hơn cho dữ liệu gần đây, cho phép nó nắm bắt những thay đổi trong biến động giá nhanh hơn. ATR có thể được sử dụng để xác định biến động của thị trường hiện tại và hỗ trợ xây dựng các chiến lược giao dịch. Ví dụ: khi ATR cao, điều đó có nghĩa là thị trường đang biến động và có thể cân nhắc cài đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lời rộng hơn; khi ATR thấp, điều đó có nghĩa là thị trường ít biến động và có thể áp dụng cài đặt dừng lỗ hoặc chốt lời tương đối nhỏ gọn. Ngoài ra, ATR có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác của các quyết định giao dịch.