Phân kỳ khối lượng-giá
factor.formula
Tính toán phân kỳ khối lượng-giá:
Trong công thức:
- :
Đại diện cho Hệ số tương quan Pearson, được sử dụng để đo lường độ mạnh của mối tương quan tuyến tính giữa hai biến. Giá trị của nó nằm trong khoảng từ -1 đến 1, trong đó -1 biểu thị tương quan âm hoàn hảo, 1 biểu thị tương quan dương hoàn hảo và 0 biểu thị không có tương quan tuyến tính.
- :
Đại diện cho chuỗi thời gian giá trung bình có trọng số khối lượng (VWAP) từ thời điểm t-d đến thời điểm t. VWAP có thể phản ánh chi phí giao dịch trung bình trong khoảng thời gian này và có thể làm mượt hiệu quả các biến động giá ngắn hạn. Trong đó, t đại diện cho thời điểm hiện tại và d đại diện cho độ dài của cửa sổ thời gian nhìn lại (chẳng hạn như 10 ngày, 20 ngày).
- :
Đại diện cho chuỗi thời gian của khối lượng giao dịch từ thời điểm t-d đến thời điểm t, phản ánh hoạt động thị trường trong khoảng thời gian này. Khối lượng giao dịch là một chỉ báo quan trọng về tâm lý và sự tham gia của thị trường, và những thay đổi của nó thường đi trước giá.
factor.explanation
Phân kỳ khối lượng-giá định lượng mức độ phân kỳ giữa giá và khối lượng bằng cách tính toán hệ số tương quan Pearson giữa chuỗi thời gian giá trung bình có trọng số khối lượng (VWAP) và chuỗi thời gian khối lượng (VOLUME) trong một khoảng thời gian xác định. Khi hệ số tương quan dương, điều đó có nghĩa là giá và khối lượng thay đổi theo cùng một hướng và động lượng thị trường mạnh; trong khi giá trị âm cho thấy giá và khối lượng thay đổi theo hướng ngược lại và xảy ra phân kỳ. Ví dụ: khi giá tiếp tục tăng nhưng khối lượng giảm, hệ số tương quan là âm, cho thấy việc tăng giá có thể thiếu sự hỗ trợ của khối lượng và có hiện tượng "vùng lạnh", cho thấy đà tăng giá có thể suy yếu hoặc có rủi ro tiềm ẩn về sự điều chỉnh giảm. Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo này kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự, v.v., để hỗ trợ đánh giá độ tin cậy và rủi ro tiềm ẩn của xu hướng thị trường, đặc biệt trong việc xác định các tín hiệu đảo chiều thị trường. Nó có một ý nghĩa tham khảo nhất định. Cần lưu ý rằng chỉ báo này không nên được sử dụng một mình mà nên kết hợp với môi trường thị trường tổng thể và tình hình cụ thể của từng cổ phiếu để phân tích toàn diện.