Hệ số tương quan khối lượng-giá giao dịch chính
factor.formula
Hệ số tương quan khối lượng-giá giao dịch chính (TE):
trong đó:
- :
Là chuỗi khối lượng giao dịch mỗi phút của một cổ phiếu cụ thể trong một ngày giao dịch nhất định. Chuỗi này phản ánh cường độ giao dịch của các quỹ chính tại các thời điểm khác nhau.
- :
Là chuỗi giá đóng cửa của một cổ phiếu cụ thể mỗi phút trong một ngày giao dịch cụ thể. Chuỗi này phản ánh sự biến động của giá cổ phiếu trong phiên giao dịch.
- :
Là một hàm tương quan thứ hạng, đo lường độ mạnh của mối quan hệ đơn điệu giữa hai chuỗi. So với tương quan Pearson thông thường, tương quan thứ hạng ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ hơn.
- :
Sử dụng tính toán cửa sổ trượt. Khi tính toán hệ số tương quan khối lượng-giá giao dịch chính (TE), trước tiên tính $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ cho ngày đó, sau đó lấy trung bình của giá trị trong 20 ngày giao dịch vừa qua làm giá trị hệ số tương quan khối lượng-giá giao dịch chính cuối cùng.
factor.explanation
Hệ số tương quan khối lượng-giá giao dịch chính (TE) định lượng mối quan hệ giữa hành vi giao dịch của các quỹ chính và sự thay đổi giá bằng cách tính toán hệ số tương quan thứ hạng giữa chuỗi khối lượng giao dịch theo từng phút và chuỗi giá đóng cửa theo từng phút. Giá trị hệ số càng cao, mối tương quan giữa khối lượng giao dịch chính và giá càng dương. Lực lượng chính có xu hướng giao dịch ở mức giá cao hơn, điều này có thể ngụ ý rằng lực lượng chính có nhiều khả năng bán hơn và tâm lý thị trường thận trọng; giá trị hệ số càng thấp, mối tương quan giữa khối lượng giao dịch chính và giá càng âm. Lực lượng chính có xu hướng giao dịch ở mức giá thấp hơn, điều này có thể ngụ ý rằng lực lượng chính có nhiều khả năng mua hơn và tâm lý thị trường lạc quan. Sử dụng giá trị trung bình động trong 20 ngày giao dịch vừa qua có thể làm mịn các biến động của hệ số và phản ánh tốt hơn những thay đổi trong trung hạn về tâm lý giao dịch chính.