Tỷ Lệ Thay Đổi Giá
factor.formula
Tỷ lệ thay đổi (ROC):
Đường trung bình động của ROC (ROCMA):
trong đó:
- :
Giá tài sản tại thời điểm hiện tại t, thường là giá đóng cửa (CLOSE).
- :
Giá tài sản cách đây N kỳ, thường là giá đóng cửa (CLOSE).
- :
Giai đoạn nhìn lại, tức là kích thước cửa sổ thời gian để tính toán tỷ lệ thay đổi giá, có nghĩa là sử dụng giá của N kỳ trước để so sánh. Giá trị mặc định là 12, có thể điều chỉnh theo tần suất giao dịch và đặc điểm thị trường. Giá trị N nhỏ hơn nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá và có thể tạo ra nhiều nhiễu hơn; giá trị N lớn hơn thì mượt mà hơn nhưng phản ứng chậm hơn với sự thay đổi giá.
- :
Tỷ lệ thay đổi giá tại thời điểm hiện tại t
- :
Kích thước cửa sổ của đường trung bình động của ROC được sử dụng để làm mượt chỉ báo ROC và giảm nhiễu. Giá trị mặc định là 6, có thể điều chỉnh theo sự biến động của thị trường và các chiến lược giao dịch. Giá trị M nhỏ hơn làm cho ROCMA nhạy cảm hơn với những thay đổi của ROC và giá trị M lớn hơn thì mượt mà hơn và có thể lọc các biến động ngắn hạn.
factor.explanation
Chỉ báo tỷ lệ thay đổi (ROC) đo lường động lượng giá bằng cách so sánh sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá của N chu kỳ trước đó. Giá trị ROC dương cho thấy giá đang tăng và giá trị ROC âm cho thấy giá đang giảm. Giá trị càng lớn thì động lượng càng mạnh. Các kịch bản ứng dụng của chỉ báo ROC bao gồm:
- Đánh giá xu hướng: Trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, ROC phá vỡ trục số 0 đi lên thường được coi là tín hiệu mua, cho thấy động lượng tăng đang tăng lên; ROC phá vỡ trục số 0 đi xuống được coi là tín hiệu bán, cho thấy động lượng giảm đang tăng lên.
- Đánh giá quá mua và quá bán: ROC có thể được sử dụng để xác định trạng thái quá mua và quá bán của thị trường. Khi ROC đạt mức cao cực độ, điều đó có thể cho thấy giá sắp điều chỉnh; khi ROC đạt mức thấp cực độ, điều đó có thể cho thấy giá sắp phục hồi.
- Tín hiệu phân kỳ: Sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo ROC có thể cho thấy sự đảo chiều giá tiềm ẩn. Ví dụ: nếu giá đạt mức cao mới nhưng ROC không đạt mức cao mới, điều đó có thể cho thấy động lượng tăng đang suy yếu; nếu giá đạt mức thấp mới nhưng ROC không đạt mức thấp mới, điều đó có thể cho thấy động lượng giảm đang suy yếu.
- Giao cắt đường trung bình động: ROCMA có thể làm mượt chỉ báo ROC và giảm nhiễu. Khi ROC cắt ROCMA đi lên, nó thường được coi là tín hiệu mua; khi ROC cắt xuống dưới ROCMA đi xuống, nó thường được coi là tín hiệu bán. Các tín hiệu giao cắt này nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc các yếu tố cơ bản của thị trường để cải thiện độ chính xác giao dịch.
- Ứng dụng trong thị trường đi ngang: Trong thị trường đi ngang, sự kết hợp giữa ROC và ROCMA có thể xác định hiệu quả các tín hiệu mua và bán đồng thời giảm thiểu việc đánh giá sai.
Lưu ý:
- Chỉ báo ROC nhạy cảm với sự thay đổi giá và có thể tạo ra nhiều nhiễu hơn, vì vậy nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và các yếu tố cơ bản của thị trường khác để phân tích toàn diện.
- Các cài đặt của các tham số ROC N và M nên được điều chỉnh theo các sản phẩm giao dịch và khoảng thời gian khác nhau.
- Hiệu quả của chỉ báo ROC có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Nên xác minh nó trong quá trình kiểm tra ngược và giao dịch mô phỏng.