Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Độ phân tán của phân phối tỷ lệ quay vòng trong ngày

Yếu tố Thanh khoảnYếu tố Kỹ thuật

factor.formula

Độ lệch chuẩn của tỷ lệ quay vòng trong ngày:

Tính độ lệch chuẩn của tỷ lệ quay vòng cổ phiếu theo phút hàng ngày, trong đó N đại diện cho tổng số dữ liệu giao dịch theo phút trong ngày, $Turnover_{i,minute}$ đại diện cho tỷ lệ quay vòng của phút thứ i và $\overline{Turnover_{minute}}$ đại diện cho giá trị trung bình của tỷ lệ quay vòng theo phút trong ngày. Chỉ báo này phản ánh sự biến động của tỷ lệ quay vòng trong ngày.

Tỷ lệ quay vòng theo phút:

Tính tỷ lệ quay vòng mỗi phút, trong đó $Volume_{minute}$ đại diện cho khối lượng giao dịch mỗi phút và $SharesOutstanding_{daily}$ đại diện cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong ngày. Chỉ báo này cho biết có bao nhiêu cổ phiếu được giao dịch trong một phút cụ thể.

Độ phân tán phân phối quay vòng trong ngày (UTD):

Tính hệ số biến thiên (coefficient of variation) của độ lệch chuẩn tỷ lệ quay vòng hàng ngày trên tất cả các ngày giao dịch, trong đó $\sigma_{Daily}(\sigma_{Turnover,Daily})$ đại diện cho độ lệch chuẩn của độ lệch chuẩn tỷ lệ quay vòng hàng ngày trên tất cả các ngày giao dịch và $\overline{\sigma_{Turnover,Daily}}$ đại diện cho giá trị trung bình của độ lệch chuẩn tỷ lệ quay vòng hàng ngày trên tất cả các ngày giao dịch. Chỉ báo này đo lường sự ổn định của sự biến động tỷ lệ quay vòng trong ngày giữa các ngày giao dịch khác nhau.

trong đó:

  • :

    Tỷ lệ quay vòng theo phút

  • :

    Khối lượng giao dịch mỗi phút

  • :

    Số lượng cổ phiếu lưu hành trong ngày

  • :

    Độ lệch chuẩn của tỷ lệ quay vòng trong ngày

  • :

    Độ lệch chuẩn của độ lệch chuẩn tỷ lệ quay vòng hàng ngày trên tất cả các ngày giao dịch

  • :

    Giá trị trung bình của độ lệch chuẩn tỷ lệ quay vòng hàng ngày trên tất cả các ngày giao dịch

factor.explanation

Hệ số phân tán của phân phối tỷ lệ quay vòng trong ngày đo lường sự biến động của tỷ lệ quay vòng cổ phiếu trong mỗi phiên giao dịch của ngày, cũng như sự ổn định của sự biến động này giữa các ngày giao dịch khác nhau. Giá trị hệ số càng nhỏ, phân phối tỷ lệ quay vòng trong ngày càng đồng đều và sự đồng đều này càng ổn định giữa các ngày giao dịch khác nhau, phản ánh tính liên tục và khả năng dự đoán của hành vi giao dịch. Giá trị hệ số thấp hơn có thể ngụ ý tính thanh khoản mạnh hơn và các mô hình giao dịch ổn định hơn, trong khi giá trị hệ số cao hơn có thể ngụ ý sự không ổn định trong các hoạt động giao dịch trong ngày và hành vi đầu cơ tiềm ẩn.

Related Factors