成交量价背离度
投资因子技术分析
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成交量价背离度计算:
公式中:
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表示皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation Coefficient)，用于衡量两个变量之间的线性相关性强度。其值介于 -1 和 1 之间，-1表示完全负相关，1表示完全正相关，0表示无线性相关性。
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表示从 t-d 时刻到 t 时刻的成交量加权平均价格 (Volume Weighted Average Price) 时间序列。VWAP能够体现该时间段内的平均交易成本，能有效平滑短期价格波动。其中，t代表当前时间点，d代表回溯时间窗口的长度（如10天、20天）。
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表示从 t-d 时刻到 t 时刻的成交量时间序列，反映了该时间段内的市场活跃程度。成交量是市场情绪和参与程度的重要指标，其变动往往领先于价格。
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成交量价背离度通过计算在指定时间窗口内，成交量加权平均价格 (VWAP) 时间序列和成交量 (VOLUME) 时间序列之间的皮尔逊相关系数来量化价格与成交量背离的程度。该相关系数为正值时，表示价格与成交量同向变化，市场动能较强；而负值则表示价格与成交量反向变化，出现背离现象。例如，当价格持续上涨但成交量下降时，相关系数为负，表明价格上涨可能缺乏成交量的支撑，存在“冷场”现象，预示价格上涨动能可能减弱或潜在的回调风险。投资者可以利用该指标结合其他技术分析工具，如趋势线、支撑阻力位等，辅助判断市场趋势的可靠性和潜在的风险，尤其是在市场反转信号的识别中具有一定参考意义。需要注意的是，该指标不应单独使用，应结合市场整体环境和个股具体情况进行综合分析。