主力成交额-价格相关性
情绪因子
factor.formula
主力成交额-价格相关性因子 (TE):
其中：
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为某只股票在特定交易日内，每分钟的成交金额序列。该序列反映了主力资金在不同时间点的交易强度。
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为某只股票在特定交易日内，每分钟的收盘价格序列。该序列反映了股票价格在交易时段内的波动情况。
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为秩相关函数，衡量两个序列之间单调关系的强弱。秩相关相比于普通的皮尔逊相关性，更不容易受到异常值的影响。
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使用滚动窗口计算。在计算主力成交额-价格相关性因子 (TE) 时，先计算当日的 $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$，然后取过去20个交易日该值的均值作为最终的主力成交额-价格相关性因子值。
factor.explanation
主力成交额-价格相关性因子 (TE) 通过计算每分钟成交额序列与每分钟收盘价序列的秩相关性，来量化主力资金的交易行为与价格变化之间的关系。因子值越高，表明主力成交额与价格呈正相关关系，主力更倾向于在高价位进行交易，可能暗示主力出货意愿较强，市场情绪偏谨慎；因子值越低，表明主力成交额与价格呈负相关关系，主力更倾向于在低价位进行交易，可能暗示主力吸筹意愿较强，市场情绪偏乐观。使用过去20个交易日的滚动平均值，可以平滑因子的波动，更好地反映中期的主力交易情绪变化。