দিনের ভেতরের ভলিউম অনুপাতের গতি
factor.formula
যেখানে:
- :
এটি $t-i$ তম সকালে বাজার খোলার আগের ৩০ মিনিটের ট্রেডিং ভলিউম।
- :
এটি $t-i$ দিনের বিকেলে বাজার খোলার আগের ৩০ মিনিটের ট্রেডিং ভলিউম।
- :
$t-i$ তম দিনের ওজন ফ্যাক্টর, যা বিভিন্ন তারিখের ডেটা ওজন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। দুটি গণনা পদ্ধতি রয়েছে:
-
সূচকীয় ওজন: $w_{t-i} = \frac{1-\alpha^{i}}{1-\alpha}$, যেখানে $\alpha$ হল ক্ষয় ফ্যাক্টর।
-
গাণিতিক গড়: $w_{t-i} = 1$, যা নির্দেশ করে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ডেটার ওজন একই।
-
- :
এটি সূচকীয় ওজনে ক্ষয় ফ্যাক্টর, যা ঐতিহাসিক ডেটার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত $\alpha = 1 - \frac{1}{d}$, যেখানে $d$ হল যত দিনের ডেটা দেখা হচ্ছে। $\alpha$ 1 এর যত কাছাকাছি, ঐতিহাসিক ডেটা তত ধীরে ধীরে ক্ষয় হয় এবং বিপরীতক্রমে।
- :
ভলিউম অনুপাত গণনা করার জন্য ট্রেডিং দিনের সংখ্যা সাধারণত প্রতি মাসের শেষ ট্রেডিং দিনের থেকে ট্রেডিং দিনের সংখ্যা, উদাহরণস্বরূপ, ২০ দিন। এই প্যারামিটারটি এই ফ্যাক্টর গণনা করার সময় বিবেচিত ঐতিহাসিক ডেটা উইন্ডোর দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে।
factor.explanation
এই ফ্যাক্টরটি দিনের ভেতরের ভলিউম বিতরণে পার্থক্য ধারণ করে। যখন সকালের শুরুতে ৩০ মিনিটে ভলিউম কম থাকে এবং বিকেলের শুরুতে ৩০ মিনিটে বেশি থাকে, তখন ভলিউম অনুপাতের মান কম হবে, যা প্রতিফলিত করতে পারে যে বাজারের অনুভূতি বিকেলে বেশি সক্রিয়। ভলিউম অনুপাতের মান যত কম, বিকেলে ব্যবসা করার জন্য বাজারের ইচ্ছুক তত বেশি, এবং এটি প্রায়শই আগামী মাসের স্টক রিটার্নের সাথে একটি বিপরীত সম্পর্ক দেখায়, অর্থাৎ মান যত ছোট, আগামী মাসের স্টক রিটার্ন পূর্বাভাসের কার্যকারিতা তত বেশি হতে পারে। এই ফ্যাক্টরটিকে একটি গতি ফ্যাক্টর হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর যুক্তি হল যে দামের পরিবর্তনগুলি প্রায়শই ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের সাথে থাকে এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনগুলি দামের পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।