এই ফ্যাক্টরের মূল ধারণাটি আচরণগত অর্থনীতির "আন্ডাররিঅ্যাকশন" নামক ঘটনা থেকে এসেছে। লেখকের মতে, কিছু উল্লেখযোগ্য স্টক মূল্যের পরিবর্তনের তুলনায়, বিনিয়োগকারীরা ঘন ঘন কিন্তু ছোট স্টক মূল্যের পরিবর্তনের প্রতি কম প্রতিক্রিয়া দেখায়। বিশেষ করে, যদি অতীতের সময়ের মধ্যে পুঞ্জীভূত রিটার্ন ইতিবাচক হয় ($PRET > 0$), এবং পতনশীল ট্রেডিং দিনের অনুপাত উত্থানশীল ট্রেডিং দিনের অনুপাতের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয় ($%neg < %pos$), এর মানে হল স্টক মূল্য ক্রমাগত বাড়ছে এবং শক্তিশালী গতি দেখাচ্ছে; বিপরীতভাবে ($PRET < 0$), এবং পতনশীল ট্রেডিং দিনের অনুপাত উত্থানশীল ট্রেডিং দিনের অনুপাতের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হয় ($%neg > %pos$), এর মানে হল স্টক মূল্য ক্রমাগত কমছে এবং শক্তিশালী বিপরীত গতি দেখাচ্ছে। যদি ফ্যাক্টরের মান কম হয় (বড় ঋণাত্মক মান), এর মানে হল যে দামের প্রবণতা এবং ট্রেডিং দিনের দিক আরও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ, বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি স্পষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রির পরিস্থিতি হতে পারে এবং ভবিষ্যতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি; বিপরীতভাবে, যদি ফ্যাক্টরের মান বেশি হয় (বড় ধনাত্মক মান), এর মানে হল যে দামের প্রবণতা এবং ট্রেডিং দিনের দিক অসঙ্গতিপূর্ণ, যা নির্দেশ করতে পারে যে বিনিয়োগকারীরা দামের প্রতি কম প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে একটি গতি প্রভাব থাকতে পারে। অতএব, এই ফ্যাক্টরটিকে একটি বিপরীত নির্দেশক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে কম ফ্যাক্টরের মান সম্ভবত বিপরীতমুখী নির্দেশ করে এবং উচ্চ ফ্যাক্টরের মান সম্ভবত অব্যাহত গতি নির্দেশ করে।