Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "নিম্নমুখী"

12টি ফলাফল পাওয়া গেছে

নিম্নমুখী বিটা

Technical Factors

নিম্নমুখী ঝুঁকি বিটা বাজারের পতনের সময় বাজারের রিটার্নের সাপেক্ষে পৃথক স্টক রিটার্নের সংবেদনশীলতা পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বিটা সহগের বিপরীতে, নিম্নমুখী ঝুঁকি বিটা শুধুমাত্র তখনই বিবেচনা করে যখন বাজারের রিটার্ন নেতিবাচক বা গড় থেকে কম থাকে, তাই এটি নিম্নমুখী ঝুঁকির জন্য বিনিয়োগকারীদের পছন্দকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে। এই ফ্যাক্টরটিকে সাধারণত স্টকের নিম্নমুখী ঝুঁকির প্রিমিয়াম কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে এবং নিম্নমুখী ঝুঁকির বিরুদ্ধে হেজ করে এমন একটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিম্নমুখী/ঊর্ধ্বমুখী অস্থিরতা অনুপাত

Volatility Factor

নিম্নমুখী-ঊর্ধ্বমুখী অস্থিরতা অনুপাত (DUVR) একটি নির্দেশক যা স্টকের রিটার্নের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অস্থিরতার ঝুঁকি পরিমাপ করে। এই ফ্যাক্টরটি গড় মানের নিচে (নিম্নমুখী অস্থিরতা) এবং গড় মানের উপরে (ঊর্ধ্বমুখী অস্থিরতা) রিটার্নের অস্থিরতার তুলনা করে একটি স্টকের দাম কমে যাওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়ন করে। শিক্ষাবিদদের মধ্যে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, যে স্টকগুলির নিম্নমুখী/ঊর্ধ্বমুখী অস্থিরতা অনুপাত বেশি, সেগুলির পতনের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি, তাই বিনিয়োগকারীরা সাধারণত ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি উচ্চতর ঝুঁকি প্রিমিয়াম দাবি করে।

চায়কিন মানি ফ্লো

Technical Factors

চায়কিন মানি ফ্লো (সিএমএফ) সূচক হল একটি ভলিউম-মূল্য সূচক যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধন অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহের শক্তি পরিমাপ করে। এর মূল যুক্তি হল ভলিউম এবং দামের সমাপ্তি অবস্থানের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে বাজারের শক্তি বা দুর্বলতা বিচার করা। সূচকটি অনুমান করে যে একটি শক্তিশালী বাজারে (ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা), সমাপ্তি মূল্য সাধারণত দিনের দামের সীমার উপরের অর্ধেকের দিকে বেশি থাকে, যা ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধির সাথে থাকে; যেখানে একটি দুর্বল বাজারে (নিম্নমুখী প্রবণতা), সমাপ্তি মূল্য দিনের দামের সীমার নিচের অর্ধেকের দিকে থাকে, যা ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধির সাথে থাকে। অতএব, সিএমএফ ভলিউম এবং দামের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে তহবিলের অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহকে প্রতিফলিত করে। একটি ইতিবাচক মান নির্দেশ করে যে তহবিলের অন্তঃপ্রবাহ শক্তিশালী এবং বাজার শক্তিশালী; একটি নেতিবাচক মান নির্দেশ করে যে তহবিলের বহিঃপ্রবাহ শক্তিশালী এবং বাজার দুর্বল।

কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স

Technical Factors

কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স (সিসিআই) একটি মোমেন্টাম অসিলেটর যা পরিমাপ করে যে বর্তমান মূল্য তার পরিসংখ্যানিক গড় থেকে কতটা বিচ্যুত হয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার সাধারণ মূল্যের গড় এবং তার অস্থিরতার সাথে আপেক্ষিক মূল্যের অবস্থান মূল্যায়ন করে অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের পরিস্থিতি সনাক্ত করে। একটি ইতিবাচক সিসিআই মান নির্দেশ করে যে বর্তমান মূল্য তার গড়ের উপরে, যা একটি সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে; একটি নেতিবাচক সিসিআই মান নির্দেশ করে যে বর্তমান মূল্য তার গড়ের নীচে, যা একটি সম্ভাব্য নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে। সিসিআই প্রায়শই মূল্য পার্থক্য সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে সম্ভাব্য মূল্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করে।

ডাইনামিক ট্রেন্ড মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর (DTMI)

Technical Factors

ডাইনামিক ডিরেকশনাল মুভমেন্ট ইন্ডেক্স (DTMI) আগের দিনের ওপেনিং প্রাইসের তুলনায় ওপেনিং প্রাইসের ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী ওঠানামা পরিমাপ করে বাজারের মনোভাব এবং সম্ভাব্য ক্রয়-বিক্রয় চাপ প্রতিফলিত করে, সেইসাথে এর থেকে গণনা করা লং-শর্ট পাওয়ারের তুলনা করে। এই সূচকটির মূল ধারণা হল বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে এবং স্টক কেনার এবং বিক্রির সময় নির্ধারণে সহায়তা করতে ওপেনিং প্রাইসের ওঠানামা ব্যবহার করা। DTMI সূচকের মান -1 এবং +1 এর মধ্যে ওঠানামা করে। মান +1 এর যত কাছাকাছি, লং পজিশনের জন্য বাজারের মনোভাব তত শক্তিশালী এবং -1 এর যত কাছাকাছি, শর্ট পজিশনের জন্য বাজারের মনোভাব তত শক্তিশালী। সাধারণভাবে বলতে গেলে, -0.5 এর নিচের DTMI সূচককে কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং +0.5 এর উপরের DTMI সূচককে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর মুভিং এভারেজ (DTMIMA) এর ব্যবহারের সাথে মিলিতভাবে, একটি স্পষ্ট ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করা যেতে পারে: যখন DTMI লাইন তার মুভিং এভারেজকে উপরের দিকে ভেদ করে, তখন এটিকে কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়; যখন DTMI লাইন তার মুভিং এভারেজকে নিচের দিকে ভেদ করে, তখন এটিকে বিক্রির সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই সূচকটি ট্রেন্ড-ফলোয়িং কৌশলগুলির জন্য উপযুক্ত এবং স্বল্প মেয়াদে বাজারের লং-শর্ট পাওয়ারের তুলনা এবং সম্ভাব্য রিভার্সাল পয়েন্ট নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে।

আরুন নির্দেশক

Technical Factors

আরুন নির্দেশক হল একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস নির্দেশক যা কোনও সিকিউরিটির মূল্যের প্রবণতার শক্তি এবং সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বর্তমান প্রবণতার গতি এবং দিক নির্ধারণ করতে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে নতুন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে সময় ব্যবধান পরিমাপ করে। একটি উচ্চ আরুন আপ মান এবং একটি কম আরুন ডাউন মান সাধারণত একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে, যেখানে একটি কম আরুন ডাউন মান সাধারণত একটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে। আরুন নির্দেশক বাজার একত্রীকরণ বা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা সনাক্ত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্লিঙ্গার ভলিউম অসসিলেটর

Technical Factors

ভলিউম মোমেন্টাম অসসিলেটর (KVO) স্বল্প-মেয়াদী এবং দীর্ঘ-মেয়াদী মূলধন প্রবাহ এবং নির্গমনের গতি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভলিউমের ভারযুক্ত পার্থক্য গণনা করে, KVO মূল্যের প্রবণতার উপর বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আত্মবিশ্বাসের মাত্রা প্রতিফলিত করতে পারে এবং প্রবণতার দিক এবং শক্তি নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। যখন KVO মান শূন্য অক্ষের উপরে থাকে, তখন এটি সাধারণত নির্দেশ করে যে বাজার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে বা ক্রেতার ক্ষমতা শক্তিশালী; বিপরীতভাবে, যখন KVO মান শূন্য অক্ষের নীচে থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজার নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে বা বিক্রেতার ক্ষমতা শক্তিশালী। এই সূচকের ওঠানামার পরিসর প্রবণতার শক্তির সাথে সমানুপাতিক।

দিকনির্দেশক ভরবেগ বিচ্ছিন্ন নির্দেশক

Technical Factors

দিকনির্দেশক ভরবেগ বিচ্ছুরণ সূচক (DDI) আগের দিনের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী মূল্যের ভরবেগের বিচ্ছুরণ পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী ভরবেগের আকার তুলনা করে এবং সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতকরণ এবং অতি-ক্রয় ও অতি-বিক্রয় অঞ্চল সনাক্ত করতে এটিকে মসৃণ করে। এই সূচকটি বিনিয়োগকারীদের বাজারের দীর্ঘ এবং স্বল্প শক্তির পরিবর্তনগুলির পাশাপাশি প্রবণতার সম্ভাব্য শক্তি বিচার করতে সহায়তা করতে পারে। DDI নির্দেশকের মূল ধারণা হল মূল্যের ওঠানামার পেছনের ভরবেগের পরিবর্তনগুলির উপর মনোযোগ দেওয়া এবং এটিকে ট্রেডিং সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা।

সাধারণীকৃত ত্রৈমাসিক রাজস্ব বিস্ময়

Emotional Factors

একটি সূচক যা উপার্জনের ঘোষণার পরে পোস্ট-আর্নিংস অ্যানাউন্সমেন্ট ড্রিফ্ট (PEAD) প্রভাব পরিমাপ করে। এই ফ্যাক্টরটি একটি কোম্পানির প্রকৃত ত্রৈমাসিক রাজস্ব এবং বাজারের প্রত্যাশার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে এবং এটিকে স্বাভাবিক করে। একটি ইতিবাচক স্বাভাবিক রাজস্ব বিস্ময় সাধারণত নির্দেশ করে যে কোম্পানির শেয়ারের দাম আগামী ৩-৬ মাসে অতিরিক্ত রিটার্ন দিতে পারে; বিপরীতভাবে, একটি ঋণাত্মক স্বাভাবিক রাজস্ব বিস্ময় নির্দেশ করতে পারে যে শেয়ারের দামে নিম্নমুখী ঝুঁকি থাকতে পারে।

মাসিক আপেক্ষিক টার্নওভার হারের অতিপ্রবাহ

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি গত এক মাসে স্টকের ট্রেডিং কার্যকলাপের গত এক বছরে দীর্ঘমেয়াদী গড় স্তর থেকে বিচ্যুতির মাত্রা পরিমাপ করে। এর মূল যুক্তি হল বাজারের অনুভূতির দ্বারা চালিত স্বল্পমেয়াদী টার্নওভার হারের অস্বাভাবিক ওঠানামা ধরা। যদি সাম্প্রতিক টার্নওভার হার দীর্ঘমেয়াদী গড় স্তরের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হয়, তবে এটি নির্দেশ করতে পারে যে বাজারের অনুভূতি অতিরিক্ত উত্তপ্ত এবং অযৌক্তিক বিনিয়োগকারীরা সক্রিয়ভাবে লেনদেনে অংশ নিচ্ছে, যার ফলে স্টকের দাম বেশি মূল্যায়ন করা হচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ভবিষ্যতের আয় নিম্নমুখী চাপের সম্মুখীন হতে পারে। বিপরীতভাবে, যদি সাম্প্রতিক টার্নওভার হার দীর্ঘমেয়াদী গড় স্তরের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়, তবে এটি নির্দেশ করতে পারে যে বাজারের অনুভূতি হতাশ, ট্রেডিং কার্যকলাপ কম এবং স্টকের দাম কম হতে পারে, যা নির্দেশ করে যে ভবিষ্যতের আয় বাড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

লেজ ঝুঁকির পুরুত্ব

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি গত দুই বছরে পৃথক স্টকের Fama-French তিন-ফ্যাক্টর মডেল রিগ্রেশনের অবশিষ্টাংশ রিটার্নের মাসিক সর্বনিম্ন সিকোয়েন্স ব্যবহার করে এবং জেনারেলাইজড এক্সট্রিম ভ্যালু ডিস্ট্রিবিউশন (GEV) মডেল এবং সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অনুমান পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে রিটার্ন বিতরণের লেজের পুরুত্ব বর্ণনা করে এমন আকার প্যারামিটার (Shape Parameter) বের করে। এই প্যারামিটারটি রিটার্নের চরম নিম্নমুখী ঝুঁকির সম্ভাবনা এবং মাত্রা প্রতিফলিত করে।

ন্যূনতম রিটার্ন (MinReturn)

Momentum Factor

অতীতের K-মাসের সময়কালের মধ্যে সম্পদের দৈনিক রিটার্ন সিকোয়েন্সে সর্বনিম্ন মান। এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো সম্পদের সবচেয়ে চরম নেতিবাচক রিটার্ন পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং নিম্নমুখী ঝুঁকি এবং প্রান্তিক ঝুঁকি পরিমাপের জন্য একটি প্রক্সি ভেরিয়েবল হিসাবে কাজ করে। ন্যূনতম রিটার্ন বিশ্লেষণ করে, প্রতিকূল বাজারের পরিস্থিতিতে একটি সম্পদের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা যেতে পারে এবং বিনিয়োগকারীদের সম্ভাব্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ সনাক্ত করতে সহায়তা করা যেতে পারে।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "নিম্নমুখী" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি