যেখানে:

• :

  গত K মাসের মধ্যে স্টক i-এর মাসিক রিটার্ন সিকোয়েন্স। মাসিক রিটার্ন মাসের দৈনিক রিটার্নগুলিকে একত্রিত করে গণনা করা হয়।

• :

  গত K মাসের মধ্যে একটি মার্কেট ইনডেক্সের (যেমন CSI 300 বা S&P 500) মাসিক রিটার্ন সিরিজ। মাসিক রিটার্ন মাসের দৈনিক রিটার্নগুলিকে একত্রিত করে গণনা করা হয়।

• :

  গত K মাসের মধ্যে একটি মার্কেট ইনডেক্সের দৈনিক রিটার্নের গাণিতিক গড়, যা বাজারের উত্থান-পতনের মধ্যে সীমানা আলাদা করতে ব্যবহৃত হয়।

• :

  নিম্নমুখী ঝুঁকি বিটা গণনা করার জন্য সময়কাল সাধারণত 12 মাস নির্ধারণ করা হয়। গণনার দৃঢ়তা নিশ্চিত করার জন্য, সময়কালে ট্রেডিং দিনের সংখ্যা 50 দিনের কম হওয়া উচিত নয়।

• :

  স্টক i-এর মাসিক রিটার্নের সাথে বাজারের মাসিক রিটার্নের সহভেদাঙ্ক, যদি ধরে নেওয়া হয় যে বাজারের মাসিক রিটার্ন গত K মাসের দৈনিক রিটার্ন গড় $\mu_m$ থেকে কম। এটি বাজারের পতনের সময় স্টক এবং বাজারের রিটার্নের সহ-গতিবিধি উপস্থাপন করে।

• :

  গত K মাসের দৈনিক গড় $\mu_m$ থেকে কম হলে বাজারের মাসিক রিটার্নের ভেদাঙ্ক। এটি বাজারের পতনের সময় অস্থিরতার মাত্রা উপস্থাপন করে।