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Quantitative Trading Factors

Dynamischer Trend-Momentum-Indikator (DTMI)

Überkauft und ÜberverkauftEmotionale FaktorenTechnische Faktoren

factor.formula

DTM:

DBM:

STM:

SBM:

DTMI:

DTMIMA:

in:

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    Der Eröffnungskurs des Tages. Dieser Kurs spiegelt die anfängliche Bewertung der Aktie durch den Markt bei Eröffnung des Tages wider.

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    Der Eröffnungskurs des Vortages. Dieser Kurs wird als Bezugspunkt verwendet, um die Schwankungsrichtung des aktuellen Eröffnungskurses des Tages zu vergleichen.

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    Der Höchstkurs des Tages. Dieser Kurs spiegelt den höchsten Transaktionskurs wider, der von der Marktstimmung des Tages getrieben erreicht wurde.

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    Der Tiefstkurs des Tages. Dieser Kurs spiegelt den niedrigsten Transaktionskurs wider, der von der Marktstimmung des Tages getrieben erreicht wurde.

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    Das Aufwärtsmomentum des Tages. Wenn der Eröffnungskurs des Tages niedriger ist als der Eröffnungskurs des Vortages, ist DTM 0; andernfalls wird der Maximalwert der Differenz zwischen dem Höchstkurs des Tages und dem Eröffnungskurs oder der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs des Tages und dem Eröffnungskurs des Vortages genommen, um die maximale Aufwärtsschwankung des Tages anzuzeigen.

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    Das Abwärtsmomentum des Tages. Wenn der Eröffnungskurs des Tages höher oder gleich dem Eröffnungskurs des Vortages ist, ist DBM 0; andernfalls wird der Maximalwert der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs des Tages und dem Tiefstkurs oder der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs des Vortages und dem Eröffnungskurs des Tages genommen, um die maximale Abwärtsschwankung des Tages anzuzeigen.

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    Die Summe der DTMs über die letzten N Handelstage stellt die Akkumulation des Aufwärtsmomentums über einen bestimmten Zeitraum dar.

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    Die Summe der DBMs über die letzten N Handelstage stellt die Akkumulation des Abwärtsmomentums über einen bestimmten Zeitraum dar.

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    Die Fenstergröße zur Berechnung von STM und SBM stellt den Zeitraum des akkumulierten Momentums dar. Der Standardwert ist 23, der in der Regel an verschiedene Handelszyklen und Strategien angepasst werden kann. Je größer der N-Wert, desto geringer die Sensitivität des Indikators und umgekehrt.

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    Dynamischer Trendindikator. Gibt die relative Stärke der Long- und Short-Kräfte an. Wenn STM größer als SBM ist, ist DTMI der Anteil der Long-Kräfte; wenn STM kleiner als SBM ist, ist DTMI der Anteil der Short-Kräfte; wenn STM gleich SBM ist, ist DTMI 0, was ein Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Kräften anzeigt.

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    Die Fenstergröße zur Berechnung von DTMIMA stellt die Periode der gleitenden Durchschnittsglättung dar. Der Standardwert ist 8, der in der Regel an verschiedene Handelszyklen und Strategien angepasst werden kann. Je größer der M-Wert, desto glatter ist der gleitende Durchschnitt und desto weniger empfindlich ist er gegenüber Preisschwankungen.

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    Einfacher gleitender Durchschnitt von DTMI. Durch die Glättung des DTMI kann seine Volatilität reduziert werden, wodurch die Trendrichtung deutlicher dargestellt wird.

factor.explanation

Der Dynamische Directional Movement Index (DTMI) misst die Marktstimmung und den Kauf- und Verkaufsdruck, indem er die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Eröffnungskurses vergleicht. Der Kern des Indikators besteht darin, die relative Position des Eröffnungskurses des Tages und des Eröffnungskurses des Vortages sowie die Höchst- und Tiefstkurse des Tages zu verwenden, um das Long- und Short-Momentum zu berechnen und entsprechende Kauf- und Verkaufssignale zu konstruieren. Der Wertebereich von DTMI liegt zwischen -1 und +1. Je näher der Wert an +1 liegt, desto stärker ist die Marktstimmung zum Kauf, und je näher der Wert an -1 liegt, desto stärker ist die Marktstimmung zum Verkauf. Wenn DTMI unter -0,5 liegt, kann dies als risikoarmer Bereich angesehen werden, der darauf hindeutet, dass der Markt möglicherweise überverkauft ist und die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Anstiege hoch ist; wenn DTMI über +0,5 liegt, kann dies als risikoreicher Bereich angesehen werden, der darauf hindeutet, dass der Markt möglicherweise überkauft ist und die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Rückgänge hoch ist. In Bezug auf die Handelsstrategie wird, wenn die DTMI-Linie ihren gleitenden Durchschnitt (DTMIMA) nach oben durchbricht, dies als Kaufsignal betrachtet, was darauf hindeutet, dass die Kaufkraft des Marktes zunimmt; wenn die DTMI-Linie ihren gleitenden Durchschnitt nach unten durchbricht, wird dies als Verkaufssignal betrachtet, was darauf hindeutet, dass die Verkaufskraft des Marktes zunimmt. Dieser Indikator eignet sich für kurzfristige Operationen und Trendfolge-Strategien. Es ist zu beachten, dass der DTMI-Indikator auch stumpf werden kann, daher sollte er im tatsächlichen Gebrauch in Kombination mit anderen Indikatoren oder Analysemethoden verwendet werden, um die Genauigkeit der Handelsentscheidungen zu verbessern.

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