Diskreter Indikator für Richtungsmomentum
factor.formula
Aufwärtsmomentum (DMZ) =
Abwärtsmomentum (DMF) =
Directional Momentum Index (DIZ) =
Negativer Momentum Index (DIF) =
Directional Momentum Dispersion Index (DDI) =
Wenn der Nenner 0 ist, sei DDI =
in:
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Der höchste Preis am Tag t
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Der niedrigste Preis am Tag t
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Der höchste Preis am Tag t-1
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Der niedrigste Preis am Tag t-1
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Der Aufwärtsmomentumwert am Tag t. Wenn die Summe aus heutigem Höchstpreis und Tiefstpreis nicht größer ist als die des Vortages, ist DMZ gleich 0; andernfalls ist DMZ der größere Wert aus dem Absolutbetrag der Differenz zwischen dem heutigen Höchstpreis und dem Höchstpreis des Vortages und dem Absolutbetrag der Differenz zwischen dem heutigen Tiefstpreis und dem Tiefstpreis des Vortages.
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Der Abwärtsmomentumwert am Tag t. Wenn die Summe aus heutigem Höchstpreis und Tiefstpreis größer ist als die des Vortages, ist DMF gleich 0; andernfalls ist DMF der größere Wert aus dem Absolutbetrag der Differenz zwischen dem heutigen Höchstpreis und dem Höchstpreis des Vortages und dem Absolutbetrag der Differenz zwischen dem heutigen Tiefstpreis und dem Tiefstpreis des Vortages.
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Die Summe von DMZ vom Tag t-N+1 bis zum Tag t, d.h. die Summe des Aufwärtsmomentums innerhalb von N Tagen.
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Die Summe von DMF vom Tag t-N+1 bis zum Tag t, d.h. die Summe des Abwärtsmomentums innerhalb von N Tagen.
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Die Zeitfenstergröße stellt die Länge des Lookback-Zeitraums für die Berechnung des Momentums dar. Der Standardwert beträgt 20 Handelstage. Die Wahl von N beeinflusst die Empfindlichkeit des DDI. Ein kleinerer N-Wert macht den DDI empfindlicher, während ein größerer N-Wert ihn glatter macht.
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Der positive Momentumindex am Tag t stellt den prozentualen Anteil des Aufwärtsmomentums im N-Tages-Zeitraum am Gesamtmomentum dar.
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Der negative Momentumindex am Tag t stellt den prozentualen Anteil des Abwärtsmomentums im N-Tages-Zeitraum am Gesamtmomentum dar.
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Der Directional Momentum Dispersion Indikator am Tag t, berechnet durch Subtraktion von DIF von DIZ, spiegelt die relative Stärke des Marktmomentums wider.
factor.explanation
Der Directional Momentum Dispersion Indicator (DDI) vergleicht die Größe des Aufwärts- und Abwärtsmomentums und glättet diese, um potenzielle Trendumkehrungen und überkaufte und überverkaufte Bereiche zu identifizieren. Die Kernlogik des DDI besteht darin, die relative Stärke von Aufwärts- und Abwärtspreisschwankungen über einen bestimmten Zeitraum zu messen. Wenn der DDI-Wert hoch ist, kann dies darauf hindeuten, dass der Markt überkauft ist oder dass das Aufwärtsmomentum dominant ist; umgekehrt, wenn der DDI-Wert niedrig ist, kann dies darauf hindeuten, dass der Markt überverkauft ist oder dass das Abwärtsmomentum dominant ist. Anleger können die Trendänderungen und extremen Wertebereiche des DDI nutzen, um die Stärke von Markttrends und potenzielle Umkehrmöglichkeiten zu beurteilen. Darüber hinaus kann dieser Indikator auch in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwendet werden, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern. Der DDI-Indikator eignet sich für den kurz- und mittelfristigen Handel und kann Anlegern helfen, Wendepunkte im Marktmomentum schnell zu erfassen.