Indicador Discreto de Momento Direccional
factor.formula
Momento Alcista (DMZ) =
Momento Bajista (DMF) =
Índice de Momento Direccional (DIZ) =
Índice de Momento Negativo (DIF) =
Índice de Dispersión de Momento Direccional (DDI) =
Si el denominador es 0, entonces DDI =
en:
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El precio más alto en el día t
- :
El precio más bajo en el día t
- :
El precio más alto en el día t-1
- :
El precio más bajo en el día t-1
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El valor del momento alcista en el día t. Cuando la suma del precio más alto y el precio más bajo de hoy no es mayor que la del día anterior, DMZ es 0; de lo contrario, DMZ es el mayor entre el valor absoluto de la diferencia entre el precio más alto de hoy y el precio más alto del día anterior y el valor absoluto de la diferencia entre el precio más bajo de hoy y el precio más bajo del día anterior.
- :
El valor del momento bajista en el día t. Cuando la suma del precio más alto y el precio más bajo de hoy es mayor que la del día anterior, DMF es 0; de lo contrario, DMF es el mayor entre el valor absoluto de la diferencia entre el precio más alto de hoy y el precio más alto del día anterior y el valor absoluto de la diferencia entre el precio más bajo de hoy y el precio más bajo del día anterior.
- :
La suma de DMZ desde el día t-N+1 hasta el día t, es decir, la suma del momento alcista dentro de N días.
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La suma de DMF desde el día t-N+1 hasta el día t, es decir, la suma del momento bajista dentro de N días.
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El tamaño de la ventana de tiempo representa la longitud del período de retrospectiva para calcular el momento. El valor predeterminado es de 20 días de negociación. La elección de N afecta la sensibilidad del DDI. Un valor de N más pequeño hace que el DDI sea más sensible, mientras que un valor de N más grande lo hace más suave.
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El índice de momento positivo en el día t representa el porcentaje del momento alcista en el período de N días con respecto al momento total.
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El índice de momento negativo en el día t representa el porcentaje del momento bajista en el período de N días con respecto al momento total.
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El indicador de dispersión de momento direccional en el día t, calculado restando DIF de DIZ, refleja la fuerza relativa del momento del mercado.
factor.explanation
El Indicador de Dispersión de Momento Direccional (DDI) compara la magnitud del momento alcista y bajista y lo suaviza para identificar posibles reversiones de tendencia y áreas de sobrecompra y sobreventa. La lógica central del DDI es medir la fuerza relativa de las fluctuaciones de precios al alza y a la baja durante un período de tiempo. Cuando el valor del DDI es alto, puede indicar que el mercado está sobrecomprado o que el momento alcista es dominante; por el contrario, cuando el valor del DDI es bajo, puede indicar que el mercado está sobrevendido o que el momento bajista es dominante. Los inversores pueden utilizar los cambios de tendencia y las áreas de valor extremo del DDI para ayudar a juzgar la fuerza de las tendencias del mercado y las posibles oportunidades de reversión. Además, este indicador también se puede utilizar junto con otros indicadores técnicos para mejorar la precisión de las decisiones de negociación. El indicador DDI es adecuado para operaciones a corto y mediano plazo, y puede ayudar a los inversores a capturar rápidamente los puntos de inflexión en el momento del mercado.