Divergencia volumen-precio
factor.formula
Cálculo de la divergencia volumen-precio:
En la fórmula:
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Representa el Coeficiente de Correlación de Pearson, que se utiliza para medir la fuerza de la correlación lineal entre dos variables. Su valor está entre -1 y 1, donde -1 indica una correlación negativa perfecta, 1 indica una correlación positiva perfecta y 0 indica que no hay correlación lineal.
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Representa la serie temporal del precio promedio ponderado por volumen (VWAP) desde el tiempo t-d hasta el tiempo t. VWAP puede reflejar el costo de transacción promedio durante este período y puede suavizar eficazmente las fluctuaciones de precios a corto plazo. Entre ellos, t representa el punto de tiempo actual, y d representa la longitud de la ventana de tiempo de retroceso (como 10 días, 20 días).
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Representa la serie temporal del volumen de negociación desde el tiempo t-d hasta el tiempo t, lo que refleja la actividad del mercado durante este período. El volumen de negociación es un indicador importante del sentimiento y la participación del mercado, y sus cambios a menudo preceden a los precios.
factor.explanation
La divergencia volumen-precio cuantifica el grado de divergencia entre precio y volumen calculando el coeficiente de correlación de Pearson entre la serie temporal del precio promedio ponderado por volumen (VWAP) y la serie temporal del volumen (VOLUME) dentro de un período de tiempo especificado. Cuando el coeficiente de correlación es positivo, significa que el precio y el volumen cambian en la misma dirección y el impulso del mercado es fuerte; mientras que un valor negativo indica que el precio y el volumen cambian en dirección opuesta y se produce una divergencia. Por ejemplo, cuando el precio continúa subiendo pero el volumen disminuye, el coeficiente de correlación es negativo, lo que indica que el aumento del precio puede carecer del soporte del volumen, y se produce un fenómeno de "campo frío", lo que indica que el impulso del aumento del precio puede debilitarse o existe un riesgo potencial de retroceso. Los inversores pueden utilizar este indicador en combinación con otras herramientas de análisis técnico, como líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia, etc., para ayudar a juzgar la fiabilidad y los riesgos potenciales de las tendencias del mercado, especialmente en la identificación de señales de reversión del mercado. Tiene una cierta importancia de referencia. Cabe señalar que este indicador no debe utilizarse solo, sino que debe combinarse con el entorno general del mercado y la situación específica de las acciones individuales para un análisis exhaustivo.