Coeficiente de variación del volumen de operaciones
factor.formula
Coeficiente de variación = cantidad de transacción promedio / desviación estándar de la cantidad de transacción
Esta fórmula calcula el coeficiente de variación de la serie de volumen de transacciones diarias en los últimos K meses. Los pasos específicos son los siguientes:
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Representa la serie temporal del volumen de transacciones diarias desde t-K+1 hasta t. Donde t es la fecha actual y K es el número de meses de la ventana de tiempo de retroceso. Por ejemplo, si K=3, representa los datos de volumen de transacciones diarias de los últimos tres meses.
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Representa el volumen de transacción diario promedio en los últimos K meses. Este valor refleja el nivel promedio de volumen de transacción durante este período.
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Indica la desviación estándar del volumen de transacción diario en los últimos K meses. Este valor refleja el rango de fluctuación del volumen de transacción durante este período.
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Divida la cantidad de transacción promedio por la desviación estándar de la cantidad de transacción para obtener el coeficiente de variación de la cantidad de transacción. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la volatilidad relativa de la cantidad de transacción y mayor puede ser el riesgo de liquidez del mercado. Si el valor es pequeño, significa que la volatilidad de la cantidad de transacción es relativamente pequeña y la liquidez del mercado es buena.
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media(VolTransaccion_{t-K+1:t}), donde VolTransaccion representa Volumen de Transacción
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desvEst(VolTransaccion_{t-K+1:t}), donde VolTransaccion representa Volumen de Transacción
factor.explanation
El coeficiente de variación del volumen de operaciones es un indicador importante para medir la volatilidad del volumen de operaciones durante un período de tiempo. Compara el rango de fluctuación (desviación estándar) del volumen de operaciones con el nivel promedio del volumen de operaciones para obtener un indicador de volatilidad relativa, que puede eliminar eficazmente el impacto de las diferencias en el volumen de operaciones entre diferentes acciones, reflejando así con mayor precisión el riesgo de volatilidad relativa del volumen de operaciones. Un coeficiente de variación más alto generalmente significa una mayor volatilidad del volumen de operaciones, una liquidez deficiente del mercado y un mayor riesgo de operaciones, y viceversa. Este indicador puede ayudar a los inversores a juzgar la actividad comercial del mercado y los posibles riesgos de liquidez.