La correlación principal volumen-precio de las transacciones
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Factor de correlación principal volumen-precio de las transacciones (TE):
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Es la secuencia de la cantidad de transacción por minuto para una acción determinada en un día de negociación específico. Esta secuencia refleja la intensidad de negociación de los fondos principales en diferentes momentos.
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Es una secuencia de los precios de cierre de una acción determinada cada minuto en un día de negociación específico. Esta secuencia refleja la fluctuación de los precios de las acciones durante el período de negociación.
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Es una función de correlación de rango que mide la fuerza de la relación monotónica entre dos secuencias. En comparación con la correlación de Pearson ordinaria, la correlación de rango es menos susceptible a valores atípicos.
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Utilice el cálculo de ventana móvil. Al calcular el factor de correlación principal volumen-precio de las transacciones (TE), primero calcule $RankCorr(V_{minuto}, P_{minuto})$ para el día, y luego tome el promedio del valor de los últimos 20 días de negociación como el valor final del factor de correlación principal volumen-precio de las transacciones.
factor.explanation
El factor de correlación principal volumen-precio de las transacciones (TE) cuantifica la relación entre el comportamiento de negociación de los fondos principales y los cambios de precios calculando la correlación de rango entre la secuencia del volumen de transacciones minuto a minuto y la secuencia del precio de cierre minuto a minuto. Cuanto mayor sea el valor del factor, mayor será la correlación positiva entre el volumen principal de transacciones y el precio. La fuerza principal está más inclinada a operar a precios altos, lo que puede implicar que la fuerza principal está más dispuesta a vender y el sentimiento del mercado es cauteloso; cuanto menor sea el valor del factor, menor será la correlación negativa entre el volumen principal de transacciones y el precio. La fuerza principal está más inclinada a operar a precios bajos, lo que puede implicar que la fuerza principal está más dispuesta a comprar y el sentimiento del mercado es optimista. El uso del promedio móvil de los últimos 20 días de negociación puede suavizar las fluctuaciones del factor y reflejar mejor los cambios a medio plazo en el sentimiento principal de negociación.