شاخص نوسان انباشته (ASI)
factor.formula
A =
A: قدر مطلق اختلاف بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل، میزان نوسان رو به بالای قیمت را اندازه گیری می کند.
B =
B: قدر مطلق اختلاف بین پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل، میزان نوسان رو به پایین قیمت را اندازه گیری می کند.
C =
C: قدر مطلق اختلاف بین بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز قبل، که دامنه کلی نوسانات قیمت را اندازه گیری می کند.
D =
D: قدر مطلق اختلاف بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز قبل، نوسان قیمت روز قبل را اندازه گیری می کند.
E =
E: اختلاف بین قیمت بسته شدن روز جاری و قیمت بسته شدن روز قبل، نشان دهنده جهت و میزان تغییر در قیمت بسته شدن روز جاری نسبت به روز قبل است.
F =
F: اختلاف بین قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن روز جاری، نشان دهنده تغییر خالص قیمت در طول روز است.
G =
G: اختلاف بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز قبل، نشان دهنده تغییر خالص قیمت در روز قبل است.
X =
X: مقدار وزن دار تغییر قیمت، E نشان دهنده اختلاف بین قیمت بسته شدن روز جاری و قیمت بسته شدن روز قبل، F نشان دهنده اختلاف بین قیمت بسته شدن روز جاری و قیمت باز شدن روز جاری و G نشان دهنده اختلاف بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز قبل است. از طریق محاسبه وزن دار، نوسانات قیمت روز جاری و روز قبل به طور جامع تری در نظر گرفته می شود.
K =
K: حداکثر مقدار بین A و B، که نشان دهنده حداکثر نوسان بین بالاترین یا پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل است.
R =
R: دامنه نوسان پویا که بر اساس رابطه اندازه بین A، B و C محاسبه می شود و برای نرمال سازی X استفاده می شود تا نوسانات قیمت سهام های مختلف یا دوره های مختلف قابل مقایسه باشند. هنگامی که A بزرگترین است، محاسبه R بر دامنه نوسان رو به بالا متمرکز است. هنگامی که B بزرگترین است، محاسبه R بر دامنه نوسان رو به پایین متمرکز است. هنگامی که C بزرگترین است، محاسبه R بر نوسان کلی قیمت متمرکز است.
SI =
SI: نوسانگر یک روزه، که از نسبت تغییر قیمت وزنی X به نوسانات پویا R و K محاسبه شده و در 16 به عنوان عامل بزرگنمایی ضرب می شود، با هدف گرفتن قدرت نسبی تغییر قیمت در روز است. این ضریب می تواند تنظیم شود و معمولاً 16 برای تقویت حساسیت شاخص انتخاب می شود.
ASI(N) =
ASI(N): شاخص نوسانگر تجمعی، که SI روزهای معاملاتی گذشته N را جمع می کند و نشان دهنده تغییر تجمعی در شتاب قیمت در طول N روز معاملاتی است. N معمولاً روی 20 تنظیم می شود، که نشان دهنده شتاب تجمعی 20 روز معاملاتی گذشته است. مقدار N می تواند با توجه به دوره های زمانی مختلف برای سازگاری با استراتژی های معاملاتی مختلف تنظیم شود.
در:
- :
بالاترین قیمت روز
- :
پایین ترین قیمت روز
- :
قیمت بسته شدن روز
- :
قیمت باز شدن روز
- :
قیمت بسته شدن روز قبل
- :
قیمت باز شدن روز قبل
- :
قدر مطلق x
- :
حداکثر مقدار بین A و B
- :
مجموع تجمعی SI برای N روز
- :
دوره محاسبه ASI معمولاً روی 20 تنظیم می شود و می تواند با توجه به استراتژی های معاملاتی مختلف تنظیم شود.
factor.explanation
شاخص نوسان انباشته (ASI) تغییرات تجمعی در قدرت طرف های خریدار و فروشنده در بازار را از طریق تجزیه و تحلیل پیچیده روابط قیمت آشکار می کند. هنگامی که ASI مثبت است، به این معنی است که شتاب کلی رو به بالای بازار قوی است، که ممکن است نشان دهنده ادامه یا شروع روند صعودی قیمت ها باشد؛ هنگامی که ASI منفی است، به این معنی است که شتاب کلی رو به پایین بازار قوی است، که ممکن است نشان دهنده ادامه یا شروع روند نزولی قیمت ها باشد. شاخص ASI می تواند نویز بازار را فیلتر کند، نقاط برگشت روند را شناسایی کند و سیگنال های معاملاتی قابل اعتمادتری ارائه دهد. از آنجا که به تغییرات ظریف قیمت ها حساس است، برای گرفتن روندهای کوتاه مدت و میان مدت مناسب است. سرمایه گذاران می توانند با مشاهده روند شاخص ASI و ترکیب آن با سایر شاخص های فنی و اطلاعات بازار، استراتژی های معاملاتی موثرتری توسعه دهند. لازم به ذکر است که پارامترهای شاخص ASI (به ویژه دوره N) باید با توجه به شرایط خاص بازار و محصولات معاملاتی تنظیم شوند تا بهترین اثر تحلیلی حاصل شود.