ATR به طور موثری تداخل شکاف‌ها را در اندازه‌گیری نوسانات با محاسبه حداکثر تغییر در نوسان قیمت روز نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل حل می‌کند. به طور خاص، ابتدا دامنه واقعی روزانه (TR) محاسبه می‌شود، که حداکثر تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های روز، مقدار مطلق تفاوت بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل، و مقدار مطلق تفاوت بین پایین‌ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل است. سپس، TR به صورت میانگین متحرک نمایی برای یک دوره مشخص (معمولاً 20 روز) میانگین‌گیری می‌شود تا میانگین دامنه واقعی نهایی (ATR) به دست آید. در مقایسه با میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد و به آن امکان می‌دهد تا تغییرات در نوسانات قیمت را سریع‌تر ثبت کند. ATR می‌تواند برای تعیین نوسانات بازار فعلی و کمک به تدوین استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود. به عنوان مثال، وقتی ATR بالا است، به این معنی است که بازار پرنوسان است و می‌توان یک حد ضرر یا حد سود گسترده‌تر را در نظر گرفت. هنگامی که ATR پایین است، به این معنی است که بازار نوسان کمتری دارد و می‌توان یک حد ضرر یا حد سود نسبتاً فشرده را اتخاذ کرد. علاوه بر این، ATR می‌تواند در ترکیب با سایر اندیکاتورهای فنی برای بهبود دقت تصمیمات معاملاتی استفاده شود.