Factors Directory

Quantitative Trading Factors

نوسانگر حجم کلینگر

حجمعوامل تکنیکالعامل مومنتوم

factor.formula

TR:

محدوده واقعی (برگشت روند): برای تعیین حرکت قیمت روز جاری نسبت به روز قبل استفاده می شود. اگر قیمت میانه روز جاری (مجموع بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن) بیشتر از روز قبل باشد، مقدار 1 به آن اختصاص داده می شود، در غیر این صورت مقدار 1- اختصاص داده می شود. این متغیر نشان دهنده تغییر جهت روند قیمت است.

DM:

مومنتوم روزانه: نشان دهنده اختلاف بین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت روز است که نشان دهنده نوسان قیمت در آن روز است. این مقدار مستقیماً فعالیت قیمت در آن روز را منعکس می کند.

CM:

مومنتوم تجمعی: مومنتوم روزانه تجمعی (DM) بر اساس تغییر در محدوده واقعی (TR) بین روز جاری و روز قبل. اگر مقادیر TR امروز و دیروز یکسان باشد، مقدار CM دیروز به مقدار DM امروز اضافه می شود. در غیر این صورت، مقدار DM روز قبل به مقدار DM امروز اضافه می شود. این متغیر برای ثبت پایداری مومنتوم قیمت طراحی شده است.

VF:

نیروی حجم: یک مقدار کمی که بر اساس حجم، مومنتوم قیمت و جهت روند محاسبه می شود. مقدار نهایی نیروی حجم با ضرب حجم روز (VOL) در یک ضریب که بر اساس نسبت DM به CM محاسبه می شود و ترکیب آن با جهت روند (TR) به دست می آید. این مرحله به طور موثری رابطه بین مومنتوم قیمت و حجم را تقویت می کند.

KVO(N1,N2):

نوسانگر حجم کلینگر: اختلاف بین میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (N1) و بلند مدت (N2) نوسانات حجم (VF) را محاسبه می کند. با مقایسه مومنتوم حجم کوتاه مدت و بلند مدت، شتاب یا کاهش جریان های ورودی و خروجی سرمایه را منعکس می کند و از این طریق چرخش های احتمالی روند را شناسایی می کند.

معنی هر پارامتر در فرمول:

  • :

    محدوده واقعی (برگشت روند): یک اندیکاتور باینری که اگر قیمت میانه امروز بزرگتر از دیروز باشد 1 و در غیر این صورت 1- است. برای نشان دادن جهت تغییرات روند قیمت استفاده می شود.

  • :

    مومنتوم روزانه: اختلاف بین بالاترین و پایین ترین قیمت های روز که نشان دهنده نوسانات قیمت در روز است.

  • :

    مومنتوم تجمعی: مومنتوم روز را بر اساس تغییر TR جمع می کند. اگر مقدار TR تغییر نکند، به جمع شدن ادامه می دهد، در غیر این صورت مومنتوم روز قبل را جمع می کند. برای اندازه گیری تداوم مومنتوم قیمت استفاده می شود.

  • :

    نیروی حجم: حجم در یک عامل بر اساس نسبت مومنتوم ضرب می شود و با جهت روند ترکیب می شود تا قدرت نوسانات حجم را کمی سازی کند.

  • :

    حجم: به تعداد سهام یا قراردادهایی که برای یک اوراق بهادار یا دارایی خاص در یک دوره زمانی مشخص معامله می شود، اشاره دارد.

  • :

    دوره EMA کوتاه: یک EMA کوتاه مدت که برای محاسبه VF استفاده می شود. مقدار پیش فرض معمولاً 34 است که برای ثبت تغییرات مومنتوم حجم در یک دوره کوتاه زمانی استفاده می شود.

  • :

    دوره EMA بلند: EMA بلند مدتی که برای محاسبه VF استفاده می شود. مقدار پیش فرض معمولاً 55 است که برای هموار کردن نوسانات VF و آشکار کردن مومنتوم روند بلندمدت استفاده می شود.

  • :

    میانگین متحرک نمایی: یک روش میانگین گیری وزنی که وزن بیشتری به نقاط داده اخیر می دهد و نسبت به داده های جدید واکنش بیشتری نشان می دهد. برای هموار کردن داده های سری زمانی و شناسایی روندها استفاده می شود.

  • :

    تابع شرطی: بر اساس قضاوت شرطی مقادیر مختلفی را برمی گرداند. برای انجام محاسبات مختلف بر اساس قوانین منطقی خاص استفاده می شود.

  • :

    تابع قدر مطلق: مقدار قدر مطلق یک مقدار را برمی گرداند. اطمینان می دهد که تمام مقادیر مربوطه در محاسبه مثبت هستند که برای اندازه گیری نوسانات مناسب است.

factor.explanation

نوسانگر مومنتوم حجم (KVO) مومنتوم جریان‌های بازار را با محاسبه اختلاف بین میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلند مدت نوسانات حجم (VF) اندازه‌گیری می‌کند. مقدار مثبت KVO نشان می‌دهد که جریان‌های ورودی سرمایه کوتاه مدت قوی‌تر از بلند مدت است که ممکن است نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد؛ مقدار منفی KVO نشان می‌دهد که جریان‌های خروجی سرمایه کوتاه مدت قوی‌تر از بلند مدت است که ممکن است نشان دهنده روند نزولی قیمت باشد. عبور از محور صفر اندیکاتور KVO اغلب به عنوان سیگنال‌های بالقوه خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود. این اندیکاتور مومنتوم قیمت و اطلاعات حجم را با هم ترکیب می‌کند، بنابراین می‌تواند دیدگاه جامع‌تری از بازار نسبت به تجزیه و تحلیل قیمت یا حجم به تنهایی ارائه دهد. مقادیر نوسانات بالای KVO نشان دهنده یک روند قوی است، در حالی که نوسانات کم ممکن است نشان دهنده تضعیف روند یا یک چرخش بالقوه باشد.

Related Factors