واگرایی حجم-قیمت
factor.formula
محاسبه واگرایی حجم-قیمت:
در فرمول:
- :
نشان دهنده ضریب همبستگی پیرسون است، که برای اندازه گیری قدرت همبستگی خطی بین دو متغیر استفاده می شود. مقدار آن بین 1- و 1 است، که در آن 1- نشان دهنده همبستگی منفی کامل، 1 نشان دهنده همبستگی مثبت کامل و 0 نشان دهنده عدم همبستگی خطی است.
- :
نشان دهنده سری زمانی میانگین وزنی قیمت بر اساس حجم (VWAP) از زمان t-d تا زمان t است. VWAP می تواند میانگین هزینه معامله در این دوره را منعکس کند و می تواند به طور موثر نوسانات کوتاه مدت قیمت را هموار کند. در این میان، t نشان دهنده نقطه زمانی فعلی است و d نشان دهنده طول پنجره زمانی بازگشت به عقب (مانند 10 روز، 20 روز) است.
- :
نشان دهنده سری زمانی حجم معاملات از زمان t-d تا زمان t است که منعکس کننده فعالیت بازار در این دوره است. حجم معاملات یک شاخص مهم از احساسات و مشارکت بازار است و تغییرات آن اغلب بر قیمت ها مقدم است.
factor.explanation
واگرایی حجم-قیمت، میزان واگرایی بین قیمت و حجم را با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین سری زمانی میانگین وزنی قیمت بر اساس حجم (VWAP) و سری زمانی حجم (VOLUME) در یک بازه زمانی مشخص، کمی‌سازی می‌کند. هنگامی که ضریب همبستگی مثبت است، به این معنی است که قیمت و حجم در یک جهت تغییر می‌کنند و مومنتوم بازار قوی است؛ در حالی که مقدار منفی نشان می‌دهد که قیمت و حجم در جهت مخالف تغییر می‌کنند و واگرایی رخ می‌دهد. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد اما حجم کاهش می‌یابد، ضریب همبستگی منفی است، که نشان می‌دهد افزایش قیمت ممکن است پشتیبانی از حجم نداشته باشد، و پدیده "میدان سرد" وجود دارد، که نشان می‌دهد مومنتوم افزایش قیمت ممکن است ضعیف شود یا خطر بالقوه بازگشت قیمت وجود دارد. سرمایه گذاران می توانند از این شاخص در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و غیره برای کمک به قضاوت در مورد قابلیت اطمینان و خطرات بالقوه روندهای بازار، به ویژه در شناسایی سیگنال های برگشت بازار، استفاده کنند. این شاخص دارای اهمیت مرجع مشخصی است. لازم به ذکر است که این شاخص نباید به تنهایی استفاده شود، بلکه باید با محیط کلی بازار و وضعیت خاص سهام منفرد برای تحلیل جامع ترکیب شود.