همگرایی/واگرایی میانگین متحرک حجم (VMACD)
factor.formula
میانگین متحرک نمایی حجم کوتاه مدت (SHORT)
میانگین متحرک نمایی (EMA) حجم (VOL) را در N1 دوره گذشته محاسبه می کند. N1 یک پارامتر کوچکتر است که تغییرات کوتاه مدت حجم را به دست می آورد.
میانگین متحرک نمایی حجم بلند مدت (LONG)
میانگین متحرک نمایی (EMA) حجم (VOL) را در N2 دوره گذشته محاسبه می کند. N2 یک پارامتر بزرگتر است که تغییرات بلند مدت حجم را به دست می آورد.
تفاضل (DIFF)
تفاضل بین میانگین متحرک نمایی حجم کوتاه مدت (SHORT) و میانگین متحرک نمایی حجم بلند مدت (LONG) را محاسبه می کند. مقدار DIFF نشان دهنده قدرت شتاب حجم کوتاه مدت نسبت به شتاب حجم بلند مدت است.
میانگین تفاضل (DEA)
میانگین متحرک نمایی (EMA) M دوره گذشته مقدار تفاضل (DIFF) را محاسبه می کند. مقدار DEA یک هموار سازی از مقدار DIFF است که می تواند نوسانات کوتاه مدت را کاهش داده و تداوم روند را برجسته کند.
همگرایی/واگرایی میانگین متحرک حجم (VMACD)
تفاضل بین مقدار تفاضل (DIFF) و میانگین تفاضل (DEA) را محاسبه کنید. مقدار VMACD مقدار نهایی شاخص است که قدرت نسبی شتاب حجم را نشان می دهد و سیگنال های خرید و فروش را از طریق مقادیر مثبت و منفی و عبور از خط صفر مشخص می کند.
توضیح پارامترها:
- :
نشان دهنده داده های حجم است، که برای محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می شود.
- :
دوره EMA کوتاه مدت، که برای محاسبه میانگین متحرک نمایی حجم کوتاه مدت (SHORT) استفاده می شود. مقدار پیش فرض 12 است، که معمولاً مقدار کمتری برای انعکاس تغییرات کوتاه مدت حجم تنظیم می شود. تنظیم این پارامتر بر حساسیت شاخص VMACD به نوسانات کوتاه مدت حجم تأثیر می گذارد. مقدار کمتر N1 باعث می شود که شاخص حساس تر شود، در حالی که مقدار بیشتر N1 باعث می شود که شاخص هموارتر شود.
- :
دوره EMA بلند مدت، که برای محاسبه میانگین متحرک نمایی حجم بلند مدت (LONG) استفاده می شود. مقدار پیش فرض 26 است، که معمولاً مقدار بیشتری برای انعکاس تغییرات بلند مدت حجم تنظیم می شود. تنظیم این پارامتر بر حساسیت شاخص VMACD به روندهای بلند مدت حجم تأثیر می گذارد. مقدار کمتر N2 باعث می شود که شاخص سریعتر به روندهای بلند مدت واکنش نشان دهد، در حالی که مقدار بیشتر N2 باعث می شود که شاخص نسبت به روندهای بلند مدت پایدارتر باشد.
- :
دوره محاسبه DEA، که برای هموار کردن مقدار تفاضل (DIFF) استفاده می شود. مقدار پیش فرض 9 است، که معمولاً مقدار کمتری تنظیم می شود. تنظیم مقدار M بر حساسیت DEA به تغییرات DIFF تأثیر می گذارد. مقادیر کمتر M باعث می شود که DEA سریعتر به تغییرات DIFF واکنش نشان دهد، در حالی که مقادیر بیشتر M باعث می شود که DEA هموارتر شود.
factor.explanation
همگرایی/واگرایی میانگین متحرک حجم (VMACD) شتاب حجم را در دوره‌های زمانی مختلف مقایسه می‌کند تا روند متغیر مشارکت بازار را تعیین کند. هنگامی که مقدار VMACD از منفی به مثبت تغییر می‌کند یا از محور صفر عبور می‌کند، نشان می‌دهد که شتاب حجم در حال افزایش است، که ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت باشد. هنگامی که مقدار VMACD از مثبت به منفی تغییر می‌کند یا از محور صفر به پایین عبور می‌کند، نشان می‌دهد که شتاب حجم در حال ضعیف شدن است، که ممکن است نشان دهنده کاهش قیمت باشد. علاوه بر این، تقاطع DIFF و DEA نیز ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروش ارائه دهد، اما برای بهبود دقت قضاوت باید همراه با سایر شاخص‌های فنی یا تجزیه و تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص به ویژه برای تجزیه و تحلیل تایید بازار از حرکت قیمت مناسب است و به شناسایی برگشت‌های روند ناشی از حجم کمک می کند.