شاخص جریان پول (MFI)
factor.formula
قیمت معمول TP:
قیمت معمول (TP) میانگین حسابی بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن روز است و برای نشان دادن سطح متوسط قیمت در آن روز معاملاتی استفاده می‌شود.
جریان پول MF:
جریان پول (MF) حاصل ضرب قیمت معمول (TP) و حجم (VOL) است که نشان دهنده کل مقدار پولی است که در آن روز معاملاتی به دارایی وارد یا از آن خارج می‌شود. هنگامی که TP افزایش می‌یابد، MF مثبت است و بالعکس. در اینجا، حجم در قیمت معمول ضرب می‌شود، که نشان‌دهنده میزان پول در قیمت تراکنش "متوسط" در آن روز معاملاتی است.
جریان پول مثبت PF(N):
مجموع جریان‌های پول مثبت در N روز (PF(N)) مقدار تجمعی جریان‌های پولی (MF) مربوط به قیمت معمول (TP) روز است که در N روز معاملاتی گذشته بالاتر از قیمت معمول روز قبل بوده است. این نشان دهنده کل مقدار وجوهی است که در طول افزایش قیمت به دارایی وارد شده است، که می تواند به عنوان تجمع قدرت خریدار درک شود.
جریان پول منفی NF(N):
مجموع جریان‌های پول منفی در N روز (NF(N)) مقدار تجمعی جریان پول (MF) مربوط به قیمت معمول (TP) روز در N روز معاملاتی گذشته است، زمانی که کمتر یا مساوی قیمت معمول روز قبل است. این نشان دهنده کل مقدار وجوهی است که در طول دوره کاهش قیمت یا عدم تغییر از دارایی خارج شده است، که می تواند به عنوان تجمع قدرت فروشنده درک شود.
نسبت ارز MR(N):
نسبت پول (MR(N)) نسبت مجموع جریان‌های پول مثبت (PF(N)) به مجموع جریان‌های پول منفی (NF(N)) است. از آن برای اندازه گیری قدرت نسبی خریدار و فروشنده در یک دوره خاص استفاده می‌شود. زمانی که مقدار MR(N) بزرگتر از 1 باشد، به این معنی است که قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده است و بالعکس، قدرت فروشنده بیشتر از قدرت خریدار است.
شاخص جریان پول MFI:
شاخص جریان پول (MFI(N)) یک شاخص استاندارد است که بر اساس نسبت پول (MR(N)) محاسبه می شود و محدوده مقدار آن 0 تا 100 است. هنگامی که مقدار MFI نزدیک به 100 باشد، به این معنی است که بازار اشباع خرید شده است، و هنگامی که مقدار MFI نزدیک به 0 باشد، به این معنی است که بازار اشباع فروش شده است.
در:
- :
قیمت بالا به بالاترین قیمت معامله شده در طول یک روز معاملاتی خاص اشاره دارد.
- :
قیمت پایین به پایین ترین قیمت معامله شده در طول یک روز معاملاتی خاص اشاره دارد.
- :
قیمت بسته شدن به آخرین قیمت معامله در پایان یک روز معاملاتی خاص اشاره دارد.
- :
حجم به کل حجم معاملات دارایی در یک روز معاملاتی خاص اشاره دارد.
- :
قیمت معمول میانگین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن است و برای نشان دادن سطح قیمت در آن روز معاملاتی استفاده می‌شود.
- :
جریان پول حاصل ضرب قیمت معمول و حجم معاملات است که نشان دهنده میزان وجوه جاری در آن روز معاملاتی است.
- :
مجموع جریان‌های مثبت پول در طی N روز، مجموع وجوهی است که وقتی قیمت معمول در N روز معاملاتی گذشته افزایش یافته، به دارایی وارد شده است. این مجموع با علامت جمع $\sum$ نشان داده می شود.
- :
مجموع جریان‌های منفی پول در طی N روز، کل مبلغی است که وقتی قیمت معمول در N روز معاملاتی گذشته کاهش یافته یا ثابت مانده، از دارایی خارج شده است. این مجموع با علامت جمع $\sum$ نشان داده می شود.
- :
نسبت پول نسبت مجموع جریان های پول مثبت به مجموع جریان های پول منفی است و برای اندازه گیری قدرت نسبی جریان های ورودی و خروجی سرمایه استفاده می شود.
- :
شاخص جریان پول در طی N روز، یک شاخص استاندارد شده است که بر اساس نسبت ارز محاسبه می شود. از آن برای ارزیابی وضعیت اشباع خرید و فروش بازار، با محدوده مقدار 0-100 استفاده می شود.
- :
دوره زمانی، معمولاً به طور پیش فرض 14 است و می تواند با توجه به بازارهای و استراتژی های مختلف تنظیم شود. این نشان دهنده دامنه زمانی مورد استفاده برای محاسبه شاخص MFI است.
factor.explanation
شاخص جریان پول (MFI) با در نظر گرفتن هم قیمت و هم حجم، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بازار را ارزیابی می‌کند. زمانی که مقدار MFI بالاتر از 80 باشد، عموماً به عنوان ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود، در این نقطه بازار ممکن است با خطر اصلاح قیمت مواجه شود، و هنگامی که مقدار MFI به زیر 80 می‌رسد، ممکن است نشان‌دهنده فرصت فروش کوتاه‌مدت باشد. برعکس، زمانی که مقدار MFI زیر 20 باشد، عموماً به عنوان ناحیه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود، در این نقطه بازار ممکن است با فرصت جهش قیمت روبرو شود، و هنگامی که مقدار MFI به بالای 20 می‌رسد، ممکن است نشان‌دهنده فرصت خرید کوتاه‌مدت باشد. لازم به ذکر است که آستانه‌های اشباع خرید و فروش (80 و 20) شاخص MFI ثابت نیستند و می‌توانند بر اساس شرایط خاص بازار و استراتژی‌های معاملاتی تنظیم شوند. علاوه بر این، شاخص MFI باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بهبود دقت تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شود.