Factors Directory

Quantitative Trading Factors

میانگین نرمال شده قدرت خرید فعال پس از بازگشایی

عوامل احساسیعوامل تکنیکال

factor.formula

میانگین نرمال شده قدرت خرید فعال پس از بازگشایی:

حجم خالص خرید فعال:

در اینجا:

  • :

    حجم خالص خرید فعال سهام i-ام در بازه زمانی مشخص (معمولاً 30 دقیقه) پس از بازگشایی بازار در n-امین روز معاملاتی. این مقدار برابر با حجم خرید فعال منهای حجم فروش فعال است. تعیین حجم خرید/فروش فعال بر اساس علامت BS در داده‌های معاملات است، جایی که B نشان دهنده خرید فعال (خریدار به طور فعال با قیمت فروشنده معامله می‌کند) و S نشان دهنده فروش فعال است (فروشنده به طور فعال با قیمت خریدار معامله می‌کند). برای جلوگیری از تاثیر قیمت‌های شدید، داده‌های حجم معاملات دقایق محدودیت بالا و پایین حذف شده است.

  • :

    میانگین حجم خالص خرید فعال سهام i-ام در بازه زمانی مشخص (معمولاً 30 دقیقه) پس از بازگشایی بازار در n-امین روز معاملاتی. در اینجا، میانگین حجم خالص خرید فعال در سطح دقیقه در این بازه زمانی گرفته می شود.

  • :

    انحراف معیار حجم خالص خرید فعال سهام i-ام در بازه زمانی مشخص (معمولاً 30 دقیقه) پس از بازگشایی بازار در n-امین روز معاملاتی. در اینجا، انحراف معیار حجم خالص خرید فعال در سطح دقیقه در این بازه زمانی برای سنجش نوسانات حجم خالص خرید فعال در این بازه زمانی محاسبه می‌شود.

  • :

    میانگین حجم معاملات خالص خرید فعال سهام i-ام در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً 30 دقیقه) پس از بازگشایی بازار در n-امین روز معاملاتی، تقسیم بر انحراف معیار، برای سنجش مقدار استاندارد شده قدرت خرید فعال سهام در بازه زمانی استفاده می‌شود. هرچه مقدار بالاتر باشد، قصد خرید فعال سهام در یک دوره زمانی پس از بازگشایی بازار قوی‌تر و پایدارتر است.

  • :

    طول پنجره زمانی برای محاسبه بک تست. برای انتخاب سهام ماهانه، T معمولاً روی 20 روز معاملاتی تنظیم می‌شود. برای انتخاب سهام هفتگی، T معمولاً روی 5 روز معاملاتی تنظیم می‌شود. این پارامتر تعیین می کند که چند روز معاملاتی گذشته از معاملات خالص خرید فعال در هنگام محاسبه مقدار عامل در نظر گرفته می شود.

  • :

    روز معاملاتی جاری.

factor.explanation

این عامل، با محاسبه میانگین استاندارد شده معاملات خالص خرید فعال پس از بازگشایی در یک بازه زمانی، تمایل و قدرت بازار برای خرید فعال سهام در مرحله بازگشایی را منعکس می‌کند. استانداردسازی، مقادیر عامل بین سهام مختلف را قابل مقایسه می‌کند، در نتیجه احساسات بازار و مومنتوم خرید را بهتر ثبت می‌کند. این عامل می‌تواند به عنوان یک مرجع مهم در استراتژی‌های انتخاب سهام مورد استفاده قرار گیرد تا به شناسایی سهام با مومنتوم خرید قوی کمک کند.

Related Factors