نرخ تغییر قیمت
factor.formula
نرخ تغییر (ROC):
میانگین متحرک نرخ تغییر (ROCMA):
در اینجا:
- :
قیمت دارایی در زمان فعلی t، معمولاً قیمت بسته شدن (CLOSE).
- :
قیمت دارایی در N دوره قبل، معمولاً قیمت بسته شدن (CLOSE).
- :
دوره بازگشت، یعنی اندازه پنجره زمانی برای محاسبه نرخ تغییر قیمت، به این معنی است که از قیمت های N دوره گذشته برای مقایسه استفاده می شود. مقدار پیش فرض 12 است که می تواند با توجه به فرکانس معامله و ویژگی های بازار تنظیم شود. مقادیر N کوچکتر نسبت به تغییرات قیمت حساس تر هستند و ممکن است نویز بیشتری ایجاد کنند؛ مقادیر N بزرگتر هموارتر هستند اما واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت نشان می دهند.
- :
نرخ تغییر قیمت در زمان فعلی t
- :
اندازه پنجره میانگین متحرک ROC برای هموار کردن اندیکاتور ROC و کاهش نویز استفاده می شود. مقدار پیش فرض 6 است که می تواند با توجه به نوسانات بازار و استراتژی های معاملاتی تنظیم شود. مقادیر M کوچکتر، ROCMA را نسبت به تغییرات ROC حساس تر می کند و مقادیر M بزرگتر هموارتر هستند و می توانند نوسانات کوتاه مدت را فیلتر کنند.
factor.explanation
اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) با مقایسه تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت N دوره قبل، شتاب قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. یک مقدار مثبت ROC نشان‌دهنده افزایش قیمت و یک مقدار منفی ROC نشان‌دهنده کاهش قیمت است. هرچه مقدار بزرگتر باشد، شتاب قوی تر است. سناریوهای کاربرد اندیکاتور ROC شامل موارد زیر است:
- تشخیص روند: در بازاری با روند مشخص، عبور ROC از محور صفر به سمت بالا معمولاً به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود که نشان می دهد شتاب صعودی در حال افزایش است؛ عبور ROC از محور صفر به سمت پایین به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود که نشان می دهد شتاب نزولی در حال افزایش است.
- تشخیص بیش خرید و بیش فروش: از ROC می توان برای شناسایی وضعیت بیش خرید و بیش فروش بازار استفاده کرد. هنگامی که ROC به حداکثر مقدار بالایی می رسد، ممکن است نشان دهد که قیمت در شرف بازگشت است؛ هنگامی که ROC به حداقل مقدار پایینی می رسد، ممکن است نشان دهد که قیمت در شرف جهش است.
- سیگنال واگرایی: واگرایی بین قیمت و اندیکاتور ROC ممکن است نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت به اوج جدیدی برسد اما ROC نتواند به اوج جدیدی برسد، ممکن است نشان دهد که شتاب صعودی در حال تضعیف است؛ اگر قیمت به کف جدیدی برسد اما ROC نتواند به کف جدیدی برسد، ممکن است نشان دهد که شتاب نزولی در حال تضعیف است.
- کراس اور میانگین متحرک: ROCMA می تواند اندیکاتور ROC را هموار کرده و نویز را کاهش دهد. هنگامی که ROC به سمت بالا از ROCMA عبور می کند، معمولاً به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود. هنگامی که ROC به سمت پایین از ROCMA عبور می کند، معمولاً به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. این سیگنال های کراس اور باید در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا اصول بازار برای بهبود دقت معاملات استفاده شوند.
- کاربرد در بازار نوسانی: در بازار نوسانی، ترکیب ROC و ROCMA می تواند به طور موثر سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کرده و قضاوت نادرست را کاهش دهد.
نکات:
- اندیکاتور ROC نسبت به تغییرات قیمت حساس است و ممکن است نویز بیشتری ایجاد کند، بنابراین توصیه می شود برای تجزیه و تحلیل جامع، از ترکیب سایر اندیکاتورهای تکنیکال و اصول بازار استفاده شود.
- تنظیمات پارامترهای ROC (N) و (M) باید با توجه به محصولات معاملاتی و دوره های زمانی مختلف تنظیم شود.
- کارایی اندیکاتور ROC ممکن است بسته به شرایط بازار متفاوت باشد. توصیه می شود آن را در تست های گذشته و معاملات شبیه سازی شده تأیید کنید.