پراکندگی توزیع نرخ گردش مالی درون روز
factor.formula
انحراف معیار نرخ گردش مالی درون روز:
انحراف معیار نرخ گردش مالی سهام در سطح دقیقه را برای هر روز محاسبه کنید، که در آن N نشان دهنده کل تعداد داده های معاملاتی سطح دقیقه در طول روز است، $Turnover_{i,minute}$ نشان دهنده نرخ گردش مالی دقیقه i ام و $\overline{Turnover_{minute}}$ نشان دهنده میانگین نرخ گردش مالی سطح دقیقه در طول روز است. این شاخص، نوسانات نرخ گردش مالی درون روز را نشان می دهد.
نرخ گردش مالی دقیقه:
نرخ گردش مالی در هر دقیقه را محاسبه کنید، که در آن $Volume_{minute}$ نشان دهنده حجم معاملات در هر دقیقه و $SharesOutstanding_{daily}$ نشان دهنده سهام در گردش در روز است. این شاخص نشان می دهد که چه تعداد سهام در یک دقیقه خاص معامله شده است.
پراکندگی توزیع گردش مالی درون روز (UTD):
ضریب نوسان (ضریب تغییرات) انحراف معیار نرخ گردش مالی روزانه را در تمام روزهای معاملاتی محاسبه کنید، که در آن $\sigma_{Daily}(\sigma_{Turnover,Daily})$ نشان دهنده انحراف معیار انحراف معیار نرخ گردش مالی روزانه در تمام روزهای معاملاتی و $\overline{\sigma_{Turnover,Daily}}$ نشان دهنده میانگین انحراف معیار نرخ گردش مالی روزانه در تمام روزهای معاملاتی است. این شاخص، پایداری نوسان نرخ گردش مالی درون روز را بین روزهای معاملاتی مختلف اندازه گیری می کند.
در:
- :
نرخ گردش مالی دقیقه
- :
حجم معاملات در دقیقه
- :
سهام در گردش در روز
- :
انحراف معیار نرخ گردش مالی درون روز
- :
انحراف معیار نرخ گردش مالی روزانه، انحراف معیار کل روزهای معاملاتی است
- :
میانگین انحراف معیار نرخ گردش مالی روزانه در تمام روزهای معاملاتی
factor.explanation
عامل پراکندگی توزیع نرخ گردش مالی درون روز، نوسانات نرخ گردش مالی سهام را در هر دوره معاملاتی روز و همچنین پایداری این نوسانات را بین روزهای معاملاتی مختلف اندازهگیری میکند. هرچه مقدار عامل کوچکتر باشد، توزیع نرخ گردش مالی درون روز یکنواختتر است و این یکنواختی بین روزهای معاملاتی مختلف پایدارتر است که نشاندهنده تداوم و قابلیت پیشبینی رفتار معاملاتی است. مقدار عامل کمتر ممکن است به معنای نقدشوندگی قویتر و الگوهای معاملاتی پایدارتر باشد، در حالی که مقدار عامل بالاتر ممکن است به معنای بیثباتی در فعالیتهای معاملاتی درون روز و رفتار سفتهبازی بالقوه باشد.