Indice d'Oscillation Accumulé
factor.formula
A =
A représente la valeur absolue de la différence entre le prix le plus élevé de la journée et le prix de clôture de la veille, ce qui mesure l'amplitude de fluctuation du prix le plus élevé de la journée par rapport au prix de clôture de la veille.
B =
B représente la valeur absolue de la différence entre le prix le plus bas de la journée et le prix de clôture de la veille, ce qui mesure l'amplitude de fluctuation du prix le plus bas de la journée par rapport au prix de clôture de la veille.
C =
C représente la valeur absolue de la différence entre le prix le plus élevé de la journée et le prix le plus bas de la veille, qui est utilisée pour mesurer l'amplitude de fluctuation potentielle de la journée, en tenant compte des éventuels écarts.
D =
D représente la valeur absolue de la différence entre le prix de clôture de la veille et le prix d'ouverture de la veille, ce qui mesure la fluctuation du prix de la veille.
E =
E représente la différence entre le prix de clôture de la journée et le prix de clôture de la veille, ce qui mesure la variation nette du prix.
F =
F représente la différence entre le prix de clôture et le prix d'ouverture de la journée, ce qui mesure la variation nette du prix de la journée.
G =
G représente la différence entre le prix de clôture de la veille et le prix d'ouverture de la veille, ce qui mesure la variation nette du prix de la veille.
X =
X est un indicateur composite de variation de prix qui combine la variation du cours de clôture du jour actuel par rapport au cours de clôture de la veille (E), la moitié du poids du cours de clôture du jour actuel par rapport au cours d'ouverture du jour actuel (F) et la variation du cours de clôture de la veille par rapport au cours d'ouverture de la veille (G) pour mesurer la dynamique composite des prix.
K =
K prend la valeur maximale de A et B, représentant l'amplitude de fluctuation maximale des prix les plus hauts et les plus bas de la journée par rapport au prix de clôture de la veille.
R =
R est une amplitude de fluctuation de prix pondérée, et la méthode de calcul est déterminée par la relation de taille entre A, B et C. Lorsque A > B et A > C, A est utilisé avec le poids le plus élevé ; lorsque B > A et B > C, B est utilisé avec le poids le plus élevé ; sinon, C et l'amplitude de fluctuation de la veille D sont utilisés. R est utilisé pour mesurer l'amplitude globale de la fluctuation des prix et peut saisir les caractéristiques des fluctuations des prix dans différentes situations. Il s'agit d'un paramètre standardisé pour le calcul de IS.
SI =
SI (Swing Index) est l'indice d'oscillation de la journée, qui est mis à l'échelle en divisant X par le produit de R et K et en multipliant par 16. Cette formule prend en compte la direction du changement de prix (X), l'amplitude de fluctuation des prix (R) et l'amplitude de fluctuation maximale par rapport au prix de clôture de la veille (K), mesurant ainsi la force d'oscillation du prix pour la journée et la normalisant. Les valeurs SI peuvent être positives ou négatives, les valeurs positives indiquant que les prix fluctuent dans une direction favorable et les valeurs négatives indiquant que les prix fluctuent dans une direction défavorable.
ASI(N) =
ASI (Indice d'oscillation accumulé) est un indice d'oscillation cumulé sur N jours, qui est obtenu en accumulant les valeurs SI des N derniers jours de négociation. Cet indicateur lisse l'oscillation d'une seule journée, peut montrer plus clairement la tendance à long terme des prix et peut refléter la dynamique globale du marché.
dans:
- :
Le prix le plus élevé de la journée indique le prix le plus élevé atteint pendant cette journée de négociation.
- :
Le prix le plus bas de la journée indique le prix le plus bas atteint pendant cette journée de négociation.
- :
Le prix de clôture de la journée indique le dernier prix de transaction à la fin de la journée de négociation.
- :
Le prix d'ouverture de la journée indique le prix de la première transaction au début de la journée de négociation.
- :
Représente les données de la journée de négociation précédente. Par exemple, CLOSE[t-1] représente le prix de clôture de la journée de négociation précédente.
- :
Représente la fonction de valeur absolue, qui renvoie une valeur non négative d'un nombre.
- :
Cela signifie prendre la valeur maximale des deux valeurs A et B.
- :
Il représente la somme des valeurs SI de N jours de bourse de t-N+1 à t, c'est-à-dire la somme cumulée des indices d'oscillation des N derniers jours.
- :
Le paramètre de période pour le calcul de l'ASI, qui représente le nombre de jours d'accumulation du SI. Par défaut, la valeur commune de N est 14 ou 20, et la valeur spécifique peut être ajustée en fonction de la stratégie de trading et des conditions du marché.
factor.explanation
L'indice d'oscillation accumulé (IOA) évalue la force des tendances du marché et les points de retournement possibles en analysant les fluctuations des prix sur une période donnée. Une valeur IOA positive indique généralement que la tendance actuelle se poursuit et que la dynamique du marché est forte ; une valeur IOA négative peut indiquer un affaiblissement de la tendance ou un retournement. Lorsque la valeur IOA passe de négative à positive, cela peut représenter une opportunité d'achat potentielle ; inversement, lorsque la valeur IOA passe de positive à négative, cela peut représenter une opportunité de vente potentielle. L'IOA peut également être utilisé pour identifier les divergences, c'est-à-dire lorsque le prix atteint un nouveau sommet (creux) mais que l'indicateur IOA n'atteint pas un nouveau sommet (creux) en même temps, cela peut indiquer un retournement de la tendance. Cet indicateur doit être utilisé conjointement avec d'autres outils d'analyse technique pour améliorer la précision des décisions de trading.