Indice de Force Relative (RSI)
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Calculer la Force Relative (FR) :
La Force Relative (FR) est le rapport entre la moyenne de toutes les hausses de prix et la moyenne de toutes les baisses de prix sur une période spécifiée. Le Gain Moyen et la Perte Moyenne sont généralement calculés à l'aide d'une Moyenne Mobile Exponentielle (MME) ou d'une Moyenne Mobile Simple (MMS). La moyenne initiale peut être calculée à l'aide d'une moyenne simple, et les moyennes suivantes sont mises à jour à l'aide d'une moyenne mobile pour refléter l'impact des changements de prix récents.
Calculer l'Indice de Force Relative (RSI) :
L'Indice de Force Relative (RSI) est obtenu en convertissant la Force Relative (FR) en une valeur normalisée entre 0 et 100. Cette conversion rend l'indicateur plus facile à comprendre et à appliquer. La formule mappe la valeur FR à une plage de 0 à 100, ce qui rend la plage de fluctuation de l'indicateur RSI plus claire.
Principaux paramètres de la formule et leurs explications :
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La valeur moyenne de l'augmentation du prix au cours d'une période spécifiée. Habituellement calculé à l'aide de la moyenne mobile exponentielle (MME) ou de la moyenne mobile simple (MMS). Lors du calcul, seule l'augmentation du prix est prise en compte, et la diminution du prix est traitée comme 0.
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La moyenne des baisses de prix au cours d'une période spécifiée. Habituellement calculée à l'aide de la moyenne mobile exponentielle (MME) ou de la moyenne mobile simple (MMS). Lors du calcul, seules les baisses de prix sont prises en compte, et les hausses sont traitées comme 0. Il convient de noter que cette valeur est généralement un nombre positif, même si elle représente la baisse de prix.
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La force relative est le rapport entre l'augmentation moyenne et la diminution moyenne, qui reflète la force relative de la force des augmentations et des baisses de prix.
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L'indice de force relative est un indicateur de momentum normalisé avec une valeur comprise entre 0 et 100 qui est utilisé pour évaluer la force et la vitesse des changements de prix.
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Le RSI varie de 0 à 100. Généralement, lorsque la valeur du RSI est proche de 70 ou plus, cela signifie que l'actif peut être suracheté, c'est-à-dire que le prix peut être surévalué et qu'il existe un risque de repli ; lorsque la valeur du RSI est proche de 30 ou moins, cela signifie que l'actif peut être survendu, c'est-à-dire que le prix peut être sous-évalué et qu'il y a une chance de rebond. Cependant, il convient de noter que le seuil du RSI n'est pas absolu et que différents actifs ou marchés peuvent avoir des plages applicables différentes. Dans le même temps, le RSI doit être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs techniques et l'analyse fondamentale pour déterminer plus précisément les tendances du marché et les opportunités de trading. Plusieurs échantillons (plusieurs actions) et des backtests sont nécessaires pour vérifier l'efficacité de l'indicateur dans différents paramètres et réglages de seuil. De plus, le phénomène de divergence du RSI (le prix atteint un nouveau plus haut/bas, mais l'indicateur RSI n'atteint pas un nouveau plus haut/bas en même temps) est également un signal important, qui peut indiquer un renversement de la tendance.