Indice de Volatilité Relative (IVR)
factor.formula
Calculer la dynamique haussière MH. Si le prix du jour actuel est supérieur au prix du jour précédent, il s'agit de l'écart type des prix sur les N1 derniers jours, sinon c'est 0.
Calculer la dynamique baissière MB. Si le prix du jour actuel est inférieur au prix du jour précédent, il s'agit de l'écart type des prix sur les N1 derniers jours, sinon c'est 0.
Calculer la dynamique haussière moyenne MHM, et effectuer un lissage de la moyenne mobile exponentielle (MME) sur la dynamique haussière actuelle MH. N2 est la taille de la fenêtre de lissage.
Calculer la dynamique baissière moyenne MBM, et effectuer un lissage de la moyenne mobile exponentielle (MME) sur la dynamique baissière actuelle MB. N2 est la taille de la fenêtre de lissage.
Calculer la force relative FR comme le pourcentage de la dynamique haussière moyenne MHM dans la dynamique totale (MHM+MBM).
Calculer l'indice de volatilité relative IVR comme la moyenne de la force relative du prix haut FR et de la force relative du prix bas FR.
Calculer la valeur initiale de MHM et lisser MH en utilisant la moyenne mobile simple (MMS), où N est la taille de la fenêtre de lissage.
Calculer la valeur initiale de MBM et lisser MB en utilisant une moyenne mobile simple (MMS), où N est la taille de la fenêtre de lissage.
Si la somme de la dynamique haussière moyenne MHM et de la dynamique baissière moyenne MBM est nulle, pour éviter une erreur de division par zéro, définir IVR = 0.
dans :
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Le prix de clôture du cycle de trading actuel peut être quotidien, horaire, etc.
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Le prix de clôture de la période de trading précédente.
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L'écart type des prix sur les N1 derniers cycles de trading est utilisé pour mesurer la volatilité des prix. N1 est généralement défini à 10.
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La taille de la fenêtre de la moyenne mobile simple (MMS) utilisée lors du calcul des valeurs initiales de MHM et MBM représente la période de lissage initial de la dynamique moyenne et est généralement considérée comme 5.
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La taille de la fenêtre pour le calcul de l'écart type du prix représente la longueur de la période pour mesurer la volatilité des prix, qui est généralement de 10.
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La taille de la fenêtre de lissage de la moyenne mobile exponentielle (MME) pour le calcul de la dynamique moyenne MHM/MBM représente la période de lissage de la dynamique moyenne, qui est généralement de 20.
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Dynamique haussière : lorsque le prix augmente, l’écart type est utilisé pour caractériser la force de la hausse ; sinon, elle est de 0.
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Dynamique baissière : lorsque le prix baisse, l'écart type est utilisé pour caractériser la force de la baisse ; sinon, elle est de 0.
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La dynamique haussière moyenne est un lissage de la dynamique haussière MH, calculée à l'aide de la méthode de la moyenne mobile exponentielle MME, pour refléter la durabilité de la dynamique haussière.
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La dynamique baissière moyenne est un lissage de la dynamique baissière MB, calculée à l'aide de la méthode de la moyenne mobile exponentielle MME, qui reflète la durabilité de la force baissière.
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La force relative fait référence à la proportion de la dynamique haussière moyenne dans la dynamique totale, reflétant la force relative des forces haussières.
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L'indice de volatilité relative est calculé par la force relative des prix hauts et bas et est utilisé pour déterminer la direction des fluctuations de prix et les inversions de tendance potentielles.
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La moyenne mobile simple est utilisée pour lisser les données. Elle est calculée comme la moyenne arithmétique des données pendant la période de la fenêtre spécifiée.
factor.explanation
La méthode de calcul de l'indicateur IVR emprunte l'idée de l'indice de force relative (IFR), mais la différence fondamentale est que l'IVR utilise l'écart type du prix plutôt que le prix lui-même pour mesurer la dynamique. L'IVR juge les forces haussières et baissières du marché en analysant les fluctuations de prix (plutôt que les niveaux de prix). Lorsque la valeur de l'IVR est élevée, cela indique que la dynamique haussière augmente, ce qui peut indiquer une hausse des prix ; inversement, lorsque la valeur de l'IVR est faible, cela indique que la dynamique baissière augmente, ce qui peut indiquer une baisse des prix. L'IVR est généralement utilisé conjointement avec des indicateurs de tendance tels que les moyennes mobiles pour améliorer la précision des décisions de trading et éviter de générer trop de signaux invalides dans un marché volatile. L'indicateur IVR peut capturer plus sensiblement les fluctuations de prix et les changements de tendance.