Indicateur de Dispersion de la Volatilité de Jiaqing
factor.formula
Valeur de lissage de la fluctuation:
Dispersion de la volatilité:
Paramètres par défaut:
L'indicateur mesure la dispersion de la volatilité en calculant la moyenne mobile exponentielle (EMA) des fluctuations de prix et leur taux de variation.
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La valeur de volatilité lissée utilise la moyenne mobile exponentielle (EMA) pour lisser la différence entre le prix le plus élevé (HIGH) et le prix le plus bas (LOW) quotidiens. Cette valeur reflète le niveau moyen des fluctuations de prix sur la période de temps écoulée, et les fluctuations les plus récentes ont un impact plus important sur cette valeur.
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La longueur de la fenêtre de temps de l'EMA contrôle le degré de lissage des fluctuations. Plus la valeur de N est grande, plus l'effet de lissage est fort et moins il est sensible aux fluctuations récentes; plus la valeur de N est petite, plus il est sensible aux fluctuations récentes. La valeur par défaut est 10, ce qui signifie qu'une fenêtre de 10 jours de négociation est utilisée pour le lissage.
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Le prix le plus élevé de la journée.
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Le prix le plus bas de la journée.
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Dispersion de la volatilité, qui indique le pourcentage de variation de la volatilité lissée actuelle (REM) par rapport à la volatilité lissée d'il y a M périodes. Cette valeur reflète le changement de la volatilité actuelle par rapport à la volatilité de la période passée et constitue le cœur de cet indicateur. Une valeur positive indique une augmentation de la volatilité, et une valeur négative indique une diminution de la volatilité.
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La valeur lissée REM de la plage de fluctuation il y a M périodes.
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La longueur de la fenêtre de temps de base pour calculer la dispersion de la volatilité, utilisée pour comparer la différence entre la volatilité lissée actuelle et la volatilité passée. Plus la valeur de M est grande, plus l'indicateur réagit lentement et plus il est sensible aux tendances de la volatilité à plus long terme. La valeur par défaut est 10, ce qui signifie que la volatilité lissée d'il y a 10 jours de négociation est utilisée comme base.
factor.explanation
L'indicateur de dispersion de la volatilité de Jiaqing évalue la volatilité du marché en lissant les fluctuations de prix et en calculant son taux de variation. La logique de base de cet indicateur est qu'une forte hausse de la volatilité à court terme peut signifier la libération de la panique, indiquant la possibilité d'un point bas et d'un rebond du marché ; tandis qu'une baisse progressive de la volatilité à long terme peut signifier que le sentiment du marché est stable et optimiste, indiquant que le marché pourrait être au sommet. Cet indicateur peut aider les investisseurs à identifier les signaux potentiels de surachat ou de survente et servir de référence pour les décisions de trading. Il convient de noter qu'aucun indicateur technique ne peut être utilisé seul et qu'il doit être combiné avec d'autres indicateurs et les conditions du marché pour une analyse complète.