累積スイングインデックス
factor.formula
A =
Aは、当日の最高値と前日の終値の差の絶対値を表し、前日の終値に対する当日の最高値の変動幅を測定します。
B =
Bは、当日の最安値と前日の終値の差の絶対値を表し、前日の終値に対する当日の最安値の変動幅を測定します。
C =
Cは、当日の最高値と前日の最安値の差の絶対値を表し、可能なギャップを考慮して、当日の潜在的な変動範囲を測定するために使用されます。
D =
Dは、前日の終値と前日の始値の差の絶対値を表し、前日の価格変動を測定します。
E =
Eは、当日の終値と前日の終値の差を表し、価格の純変動を測定します。
F =
Fは、当日の終値と始値の差を表し、当日の価格の純変動を測定します。
G =
Gは、前日の終値と前日の始値の差を表し、前日からの純粋な価格変動を測定します。
X =
Xは、当日の終値の前日比変化（E）、当日の終値の当日の始値に対する変化の半分の重み（F）、および前日の終値の前日の始値に対する変化（G）を組み合わせた複合価格変化指標であり、複合的な価格の勢いを測定します。
K =
KはAとBの最大値をとり、前日の終値に対する当日の最高値と最安値の最大変動幅を表します。
R =
Rは加重価格変動範囲であり、計算方法はA、B、Cの大きさの関係によって決定されます。A>BかつA>Cの場合、Aが最大の重みで使用されます。B>AかつB>Cの場合、Bが最大の重みで使用されます。それ以外の場合は、Cと前日の変動範囲Dが使用されます。Rは、全体的な価格変動範囲を測定するために使用され、さまざまな状況での価格変動の特性を捉えることができます。これは、SIを計算するための標準化されたパラメータです。
SI =
SI（スイングインデックス）は、当日のオシレーションインデックスであり、XをRとKの積で割って16を掛けることでスケーリングされます。この式は、価格変動の方向（X）、価格変動範囲（R）、および前日の終値に対する最大変動範囲（K）を考慮し、それによって当日の価格のオシレーション強度を測定し、それを正規化します。SIの値は正または負になる可能性があり、正の値は価格が有利な方向に変動することを示し、負の値は価格が不利な方向に変動することを示します。
ASI(N) =
ASI（累積スイングインデックス）は、過去N取引日のSI値を累積することにより得られるN日間の累積オシレーションインデックスです。このインジケーターは、単日のオシレーションを平滑化し、価格の長期的なトレンドをより明確に示すことができ、市場の全体的な勢いを反映できます。
凡例：
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当日の最高値を示し、その取引日中に到達した最高価格を示します。
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当日の最安値を示し、その取引日中に到達した最安価格を示します。
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当日の終値を示し、取引日の終値における最後の取引価格を示します。
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当日の始値を示し、取引日の開始時の最初の取引の価格を示します。
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前の取引日のデータを表します。たとえば、CLOSE[t-1]は前の取引日の終値を表します。
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絶対値関数を表し、数値の負でない値を返します。
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2つの値AとBのうち、大きい方の値をとることを意味します。
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t-N+1からtまでのN取引日のSI値の合計、つまり過去N日間のオシレーションインデックスの累積合計を表します。
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ASIを計算するための期間パラメータであり、SIを累積する日数を表します。デフォルトでは、Nの一般的な値は14または20であり、特定の値は取引戦略と市場の状況に応じて調整できます。
factor.explanation
累積オシレーターインデックス（ASI）は、一定期間の価格変動を分析することにより、市場トレンドの強さや反転の可能性のあるポイントを評価します。通常、ASIの値が正の場合は、現在のトレンドが継続しており、市場の勢いが強いことを示します。ASIの値が負の場合は、トレンドの弱まりや反転を示唆している可能性があります。ASIの値が負から正に転じた場合は、買いのチャンスを示す可能性があります。逆に、ASIの値が正から負に転じた場合は、売りのチャンスを示す可能性があります。また、ASIはダイバージェンスを特定するためにも使用できます。つまり、価格が新しい高値（安値）に達しても、ASIインジケーターが同時に新しい高値（安値）に達していない場合は、トレンドの反転を示す可能性があります。このインジケーターは、取引の意思決定の精度を向上させるために、他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用する必要があります。