イントラデーストレングスインデックス
モメンタム反転モメンタムファクターテクニカルファクター
factor.formula
USUM(N) =
DSUM(N) =
IMI(N) =
ここで:
- :
計算に使用する時間窓のサイズ。USUMとDSUMの計算に使用される取引日数または時間間隔の数を表します。
- :
i番目の取引日の終値。
- :
i番目の取引日の始値。
- :
最大値関数を取り、aとbの大きい方の値を返します。
factor.explanation
イントラデーストレングスインデックス（IMI）は、特定の時間枠における上昇（終値が始値より高い）の大きさの合計と、下降（終値が始値以下）の大きさの合計の比率を計算することにより、日中の買いと売りの力の相対的な強さを測定します。USUMは上昇の大きさの合計を表し、DSUMは下降の大きさの合計を表します。IMIの値の範囲は0から100の間です。
一般的に言えば：
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IMIの値が70より高い場合、通常、買われすぎのシグナルと見なされ、買い手の力が強く、株価が調整または反転のリスクに直面する可能性があることを示します。
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IMIの値が30より低い場合、通常、売られすぎのシグナルと見なされ、売り手の力が強く、株価が反発または反転の機会に直面する可能性があることを示します。
IMI指標の買われすぎと売られすぎの閾値は絶対的なものではなく、市場や個々の株式の特性に応じて調整できることに注意する必要があります。同時に、この指標は単独で使用すべきではなく、他のテクニカル分析ツールや市場情報と組み合わせて包括的に判断する必要があります。