ダイナミックトレンドモメンタム指標 (DTMI)
factor.formula
DTM:
DBM:
STM:
SBM:
DTMI:
DTMIMA:
内訳:
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当日の始値。この価格は、当日の開始時の市場の株式の初期評価を反映しています。
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前日の始値。この価格は、当日の始値の変動方向を比較するためのベンチマークとして使用されます。
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当日の最高値。この価格は、当日の市場センチメントに牽引されて株式が到達した最高の取引価格を反映しています。
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当日の最安値。この価格は、当日の市場センチメントに牽引されて株式が到達した最低の取引価格を反映しています。
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当日の上昇モメンタム。当日の始値が前日の始値より低い場合、$DTM$は0です。それ以外の場合、当日の最高値と始値の差、または当日の始値と前日の始値の差の最大値を取り、当日の最大の上昇変動を示します。
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当日の下降モメンタム。当日の始値が前日の始値以上の場合、$DBM$は0です。それ以外の場合、当日の始値と最安値の差、または前日の始値と当日の始値の差の最大値を取り、当日の最大の下降変動を示します。
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過去N営業日の$DTM$の合計。一定期間における上昇モメンタムの蓄積を表します。
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過去N営業日の$DBM$の合計。一定期間における下降モメンタムの蓄積を表します。
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$STM$と$SBM$を計算するためのウィンドウサイズ。蓄積されたモメンタムの時間期間を表します。デフォルト値は23で、通常は異なる取引サイクルと戦略に応じて調整できます。$N$値が大きいほど、指標の感度が低くなり、逆もまた同様です。
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ダイナミックトレンド指標。ロングとショートの勢力の相対的な強さを示します。$STM$が$SBM$より大きい場合、$DTMI$はロング勢力の割合です。$STM$が$SBM$より小さい場合、$DTMI$はショート勢力の割合です。$STM$が$SBM$と等しい場合、$DTMI$は0で、ロングとショートの勢力のバランスを示します。
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$DTMIMA$を計算するためのウィンドウサイズ。移動平均のスムージング期間を表します。デフォルト値は8で、通常は異なる取引サイクルと戦略に応じて調整できます。$M$値が大きいほど、移動平均はより滑らかになり、価格変動に対する感度が低くなります。
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$DTMI$の単純移動平均。$DTMI$を平滑化することにより、そのボラティリティを低減でき、したがってトレンドの方向をより明確に反映できます。
factor.explanation
ダイナミック・ディレクショナル・ムーブメント・インデックス（DTMI）は、始値の上昇と下降の変動を比較することにより、市場のセンチメントと買い圧力および売り圧力を測定します。この指標の中核は、当日の始値と前日の始値、および当日の高値と安値の相対的な位置を使用して、ロングとショートのモメンタムを計算し、それに応じて買いと売りのシグナルを構築することです。DTMIの値の範囲は-1から+1の間です。値が+1に近いほど、市場センチメントは買いが強く、値が-1に近いほど、市場センチメントは売りが強くなります。DTMIが-0.5を下回ると、市場が売られ過ぎている可能性があり、今後の上昇の可能性が高いことを示す、低リスク領域と見なすことができます。DTMIが+0.5を上回ると、市場が買われ過ぎている可能性があり、今後の下落の可能性が高いことを示す、高リスク領域と見なすことができます。取引戦略の観点から、DTMIラインがその移動平均（DTMIMA）を上向きにブレイクすると、市場の買い勢力が増加していることを示す買いシグナルと見なされます。DTMIラインがその移動平均を下向きにブレイクすると、市場の売り勢力が増加していることを示す売りシグナルと見なされます。この指標は短期取引およびトレンド追跡戦略に適しています。DTMI指標も鈍くなる可能性があることに注意する必要があるため、実際の使用では、取引決定の精度を向上させるために、他の指標または分析方法と組み合わせて使用する必要があります。