コモディティチャネル指数
factor.formula
代表価格（TP）：
コモディティチャネル指数（CCI(N)）：
平均絶対偏差（MAD）：
ここで：
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代表価格（Typical Price）の略で、取引日中の高値、安値、終値の平均を表し、取引日の中心的な価格水準を把握するために使用されます。計算式は、（最高価格＋最低価格＋終値）/ 3です。
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N日間の単純移動平均（Simple Moving Average）は、過去N期間の代表価格（TP）の算術平均を指します。価格の変動を平滑化し、価格トレンドの基準を提供します。Nの値は通常20に設定され、特定の取引対象と期間に応じて調整できます。
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N日間の平均絶対偏差（Mean Absolute Deviation）は、N期間における代表価格（TP）のボラティリティを測定する指標です。各TPとそのN日間の単純移動平均（SMA(TP,N)）の差の絶対値の平均を計算します。MADの値が大きいほど、価格変動が大きいことを示し、逆もまた同様です。
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計算期間のパラメーターで、移動平均と平均絶対偏差を計算するために使用される時間窓のサイズを示します。通常は20取引日に設定されますが、取引対象の特性と取引戦略に応じて調整できます。Nの値が小さいほど、CCIはより敏感になり、Nの値が大きいほど、CCIはより滑らかになります。
factor.explanation
コモディティチャネル指数（CCI）は、現在の価格が統計的な平均からどれだけ乖離しているかを測定するモメンタムオシレーターです。これは、現在の代表価格（TP）とそのN日間の単純移動平均（SMA（TP、N））の差を、スケーリングファクター（0.015倍のN日間平均絶対偏差（MAD（TP、N）））で割ることによって計算されます。スケーリングファクターは、CCIの値が約70〜80％の時間で-100〜+100の範囲内になるように正規化するために使用されます。CCIが+100を超えると、一般的に買われ過ぎの領域にあると見なされ、価格が反落する可能性があることを示します。CCIが-100を下回ると、一般的に売られ過ぎの領域にあると見なされ、価格が反発する可能性があることを示します。CCIは、価格と指標の間のダイバージェンスを特定し、潜在的な価格トレンドの反転を予測するためにも使用できます。たとえば、価格が新たな高値を更新し、CCIが新たな高値を更新しない場合、それは価格の上昇モメンタムの弱まりを示している可能性があります。