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Quantitative Trading Factors

ストキャスティクスオシレーター

買われ過ぎ・売られ過ぎテクニカル要因モメンタム要因

factor.formula

未成熟ランダム値(RSV):

高速ランダム値(K):

低速ランダム値(D):

乖離(J):

加重移動平均(SMA):

パラメータの説明:

  • :

    過去N期間における最高値と最低値を計算するために使用されるルックバック期間の数。デフォルト値は9です。

  • :

    高速ランダム値Kの平滑化期間の数。デフォルト値は3で、一般にK値のRSVに対する感度を制御するために使用されます。

  • :

    低速ランダム値Dの平滑化サイクルの数。デフォルト値は3です。一般に、D値のK値に対する感度を制御するために使用されます。

  • :

    現在の時間を示します。

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    現在の期間の終値を示します。

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    現在期間から遡ってN期間以内の最低価格を示します。

  • :

    現在期間から遡ってN期間以内の最高価格を示します。

  • :

    現在の期間の未成熟ランダム値を表します。

  • :

    現在の期間の高速ランダム値を表します。

  • :

    現在の期間の低速ランダム値を表します。

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    現在の期間の乖離値を表します。

  • :

    前の期間の加重移動平均を表します。

factor.explanation

ストキャスティクスオシレーターは、未成熟なランダム値(RSV)を計算し、それを平滑化して高速ランダム値Kと低速ランダム値Dを取得します。これらは、市場のモメンタムと買われ過ぎ・売られ過ぎの状態を測定するために使用されます。RSVは、過去の期間における価格変動範囲における現在の終値の相対的な位置を反映しています。K値はRSVを平滑化したものであり、より安定しています。D値はK値を平滑化したものであり、さらにノイズを低減し、より滑らかな信号を提供します。J値は、K値とD値の差を増幅することにより、より敏感な短期モメンタム信号を提供し、潜在的な反転ポイントを判断するのに役立ちます。この指標は、トレーダーが市場の短期的なトップとボトムを特定するのに役立つ短期取引戦略でよく使用されますが、信号の精度を向上させるためには、他のテクニカル分析ツールと組み合わせて包括的に判断する必要があります。

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