相対変動率指数 (RVI)
factor.formula
上昇モメンタムUMを計算します。当日の価格が前日の価格よりも高い場合、過去N1日間の価格の標準偏差となり、それ以外の場合は0になります。
下降モメンタムDMを計算します。当日の価格が前日の価格よりも低い場合、過去N1日間の価格の標準偏差となり、それ以外の場合は0になります。
平均上昇モメンタムUAを計算し、現在のアップモメンタムUMで指数移動平均（EMA）平滑化を実行します。N2は平滑化ウィンドウサイズです。
平均下降モメンタムDAを計算し、現在の下降モメンタムDMで指数移動平均（EMA）平滑化を実行します。N2は平滑化ウィンドウサイズです。
平均上昇モメンタムUAの合計モメンタム（UA + DA）に対する割合として、相対力RSを計算します。
相対変動率指数RVIを、高値相対力RSと安値相対力RSの平均として計算します。
UAの初期値を計算し、単純移動平均（SMA）を使用してUMを平滑化します。ここで、Nは平滑化ウィンドウサイズです。
DAの初期値を計算し、単純移動平均（SMA）を使用してDMを平滑化します。ここで、Nは平滑化ウィンドウサイズです。
平均上昇モメンタムUAと平均下降モメンタムDAの合計がゼロの場合、ゼロ除算エラーを回避するために、RVI = 0を設定します。
説明:
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現在の取引サイクルの終値。日次、時間足など。
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前の取引期間の終値。
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過去N1取引サイクルにおける価格の標準偏差。価格の変動性を測定するために使用します。N1は通常10に設定されます。
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UAとDAの初期値を計算するときに使用される単純移動平均（SMA）ウィンドウサイズは、平均モメンタムの初期平滑化期間を表し、通常は5とします。
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価格標準偏差を計算するためのウィンドウサイズは、価格変動を測定する期間の長さを表し、通常は10です。
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平均モメンタムUA / DAを計算するための指数移動平均（EMA）平滑化ウィンドウサイズは、平均モメンタムの平滑化期間を表し、通常は20です。
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上昇モメンタム：価格が上昇する場合、上昇の強さを特徴づけるために標準偏差が使用されます。それ以外の場合は0です。
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下降モメンタム：価格が下落する場合、下落の強さを特徴づけるために標準偏差が使用されます。それ以外の場合は0です。
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平均上昇モメンタムは、上昇モメンタムUMの平滑化であり、指数移動平均EMA法を使用して計算され、上昇モメンタムの持続性を反映します。
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平均下降モメンタムは、下降モメンタムDMの平滑化であり、指数移動平均EMA法を使用して計算され、下降力の持続性を反映します。
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相対力は、総モメンタムにおける平均上昇モメンタムの割合を指し、強気勢力の相対的な強さを反映します。
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相対変動率指数は、高値と安値の相対力によって計算され、価格変動の方向と潜在的なトレンド反転を判断するために使用されます。
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単純移動平均は、データを平滑化するために使用されます。指定されたウィンドウ期間内のデータの算術平均として計算されます。
factor.explanation
RVI指標の計算方法は、相対力指数（RSI）の考え方を借用していますが、コアとなる違いは、RVIがモメンタムを測定するために価格自体ではなく価格の標準偏差を使用している点です。RVIは、価格変動（価格レベルではなく）を分析することにより、市場のロングとショートの勢力を判断します。RVI値が高い場合、上昇モメンタムが増加していることを示し、価格上昇を示唆する可能性があります。逆に、RVI値が低い場合、下降モメンタムが増加していることを示し、価格下落を示唆する可能性があります。RVIは通常、移動平均などのトレンド指標と組み合わせて使用され、取引判断の精度を高め、変動の激しい市場で無効なシグナルを過度に生成することを回避します。RVI指標は、価格変動とトレンドの変化をより敏感に捉えることができます。