価格変動率
買われすぎと売られすぎモメンタムファクターテクニカルファクター
factor.formula
変動率 (ROC):
ROC移動平均 (ROCMA):
ここで:
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現在の時刻tにおける資産価格、通常は終値（CLOSE）です。
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N期間前の資産価格、通常は終値（CLOSE）です。
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ルックバック期間、つまり価格変動率を計算するための時間窓のサイズであり、過去N期間の価格を比較することを意味します。デフォルト値は12であり、取引頻度や市場の特性に応じて調整できます。Nの値が小さいほど、価格変動に敏感になり、ノイズが多くなる可能性があります。Nの値が大きいほど、より滑らかになりますが、価格変動への反応が遅くなります。
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現在の時刻tにおける価格変動率
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ROCの移動平均の窓サイズであり、ROC指標を平滑化し、ノイズを減らすために使用されます。デフォルト値は6であり、市場のボラティリティや取引戦略に応じて調整できます。Mの値が小さいほど、ROCMAはROCの変化に敏感になり、Mの値が大きいほど、より滑らかになり、短期的な変動をフィルタリングできます。
factor.explanation
変動率（ROC）指標は、現在の価格とNサイクル前の価格の差を比較することで価格の勢いを測定します。ROCの値が正の場合、価格が上昇していることを示し、負の値の場合、価格が下落していることを示します。値が大きいほど、勢いが強いことを示します。ROC指標の応用シナリオには以下が含まれます。
- トレンド判断: 明確なトレンドのある市場では、ROCがゼロ軸を上方に突破することは通常、買いシグナルとみなされ、上昇の勢いが増加していることを示します。ROCがゼロ軸を下方に突破することは売りシグナルとみなされ、下降の勢いが増加していることを示します。
- 買われすぎと売られすぎの判断: ROCは、市場の買われすぎと売られすぎの状態を識別するために使用できます。ROCが極端に高い値に達した場合、価格が反落しようとしていることを示唆する可能性があります。ROCが極端に低い値に達した場合、価格が反発しようとしていることを示唆する可能性があります。
- ダイバージェンスシグナル: 価格とROC指標の間のダイバージェンスは、潜在的な価格反転を示唆する可能性があります。例えば、価格が新たな高値に達したが、ROCが新たな高値に達しない場合、上昇の勢いが弱まっていることを示唆する可能性があります。価格が新たな安値に達したが、ROCが新たな安値に達しない場合、下降の勢いが弱まっていることを示唆する可能性があります。
- 移動平均線のクロスオーバー: ROCMAはROC指標を平滑化し、ノイズを低減することができます。ROCがROCMAを上方にクロスオーバーした場合、通常は買いシグナルとみなされます。ROCがROCMAを下方に下回った場合、売りシグナルとみなされます。これらのクロスオーバーシグナルは、他のテクニカル指標や市場ファンダメンタルズと組み合わせて使用し、取引の精度を向上させる必要があります。
- **ショック市場での応用: **ショック市場では、ROCとROCMAの組み合わせにより、買いと売りのシグナルを効果的に識別し、誤った判断を減らすことができます。
注意点:
- ROC指標は価格変動に敏感であり、より多くのノイズを生成する可能性があるため、他のテクニカル指標や市場ファンダメンタルズと組み合わせて総合的に分析することをお勧めします。
- ROCパラメータNとMの設定は、取引する商品や時間帯に応じて調整する必要があります。
- ROC指標の有効性は、市場の状況によって異なる場合があります。バックテストとシミュレーション取引で検証することをお勧めします。