嘉慶ボラティリティ分散指標
factor.formula
変動平滑化値:
ボラティリティ分散:
デフォルトパラメータ:
この指標は、価格変動の指数移動平均（EMA）とその変化率を計算することにより、ボラティリティの分散を測定します。
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平滑化されたボラティリティ値で、日中の最高価格（HIGH）と最低価格（LOW）の差を平滑化するために指数移動平均（EMA）を使用します。この値は、過去の一定期間の価格変動の平均レベルを反映しており、最近の変動ほどこの値に大きな影響を与えます。
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EMAの時間窓の長さで、変動の平滑化の程度を制御します。N値が大きいほど、平滑化効果が強くなり、最近の変動に対する感度が低くなります。N値が小さいほど、最近の変動に対する感度が高くなります。デフォルト値は10で、これは平滑化に10取引日のウィンドウを使用することを意味します。
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その日の最高価格。
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その日の最低価格。
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ボラティリティ分散。現在の平滑化されたボラティリティ(REM)が、M期間前の平滑化されたボラティリティと比較して何パーセント変化したかを示します。この値は、過去の期間のボラティリティに対する現在のボラティリティの変化を反映しており、この指標の中核です。正の値はボラティリティの増加を示し、負の値はボラティリティの減少を示します。
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M期間前の変動幅の平滑化値REM。
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ボラティリティ分散を計算するための基準時間窓の長さで、現在の平滑化されたボラティリティと過去のボラティリティの差を比較するために使用されます。M値が大きいほど、指標の反応が遅くなり、長期的なボラティリティのトレンドに対する感度が高くなります。デフォルト値は10で、これは10取引日前の平滑化されたボラティリティを基準として使用することを意味します。
factor.explanation
嘉慶ボラティリティ分散指標は、価格変動を平滑化し、その変化率を計算することによって、市場のボラティリティを評価します。この指標の核となるロジックは、短期的なボラティリティの急激な上昇はパニックの放出を意味し、市場が底を打ち反発する機会を示唆する可能性があるということです。一方、長期的なボラティリティの緩やかな低下は、市場心理が安定し楽観的であることを意味し、市場が天井圏にある可能性を示唆します。この指標は、投資家が潜在的な買われすぎや売られすぎのシグナルを識別するのに役立ち、取引判断の参考として利用できます。ただし、いかなるテクニカル指標も単独で使用すべきではなく、他の指標や市場状況と組み合わせて総合的に分析する必要があることに注意してください。