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Quantitative Trading Factors

出来高比率(VR)

テクニカル指標出来高テクニカル要因心理的要因

factor.formula

上昇出来高(A)の計算式は以下の通りです:

下降出来高(B)の計算式:

出来高相対力指数(VR)の計算式:

ここで:

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    当日の終値:現在の取引日の終了時の株価を示します。

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    前日の終値:前の取引日の終了時の株価を示します。当日の終値の変化方向を比較するために使用されます。

  • :

    1日の出来高:現在の取引日に完了した株式取引または株式の総数を示します。市場活動を測るための重要な指標です。

  • :

    i番目の取引日の上昇出来高:当日の終値が前日の終値よりも高い場合、A_i は当日の出来高に等しく、それ以外の場合は 0 です。

  • :

    i番目の取引日の下降出来高:当日の終値が前日の終値よりも低い場合、B_i は当日の出来高に等しく、それ以外の場合は 0 です。

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    N期間におけるX値の合計:過去N取引日におけるXの値の累積合計を表します。

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    計算期間:VR指標を計算するために使用する過去の取引日数を表します。デフォルト値は20であり、さまざまな取引戦略や市場状況に応じて調整できます。期間が短いほど通常は価格変動に敏感になり、期間が長いほど滑らかになり、ノイズを減らすことができます。

factor.explanation

出来高相対力指数(VR)は、N期間における株価上昇日の総出来高と株価下落日の総出来高の比率を比較することにより、市場における買い手と売り手の力を測定します。VR値が高い場合は、市場の買い手が強く、株価が買われすぎている可能性があることを示します。逆に、VR値が低い場合は、市場の売り手が強く、株価が売られすぎている可能性があることを示します。投資家は、VR指標の変化を利用して市場の潜在的なトレンドを判断し、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせて、より効果的な取引戦略を立てることができます。この指標は、特に中期的なトレンド分析に適しており、投資家が株式の潜在的な買いと売りの機会を特定するのに役立ちます。出来高データ自体にはある程度のノイズが含まれていることに注意が必要であり、使用する際には他の分析手法と組み合わせて検証する必要があります。

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